PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEED с KNG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEED с KNG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).

DEED и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEED - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 29 апр. 2020 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DEED и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEED и KNG

2026 (YTD)202520242023202220212020
DEED
First Trust TCW Securitized Plus ETF		-0.24%8.91%3.19%6.43%-16.03%1.62%4.71%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		1.22%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%26.35%

Доходность по периодам

С начала года, DEED показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 1.22%.

DEED

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
1.63%
1 год
4.96%
3 года*
4.60%
5 лет*
0.31%
10 лет*
—

KNG

1 день
-0.02%
1 месяц
-6.54%
С начала года
1.22%
6 месяцев
3.22%
1 год
5.13%
3 года*
6.52%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust TCW Securitized Plus ETF

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с DEED:
DEED с ALLWDEED с JSIDEED с SPYDEED с DCREDEED с MBSDDEED с EVMODEED с CMBS
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с FID

Сравнение комиссий DEED и KNG

DEED берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.

KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
DEED
First Trust TCW Securitized Plus ETF

Доходность на риск

DEED vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEED
Ранг доходности на риск DEED: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEED: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEED: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEED: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEED: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEED: 4646
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEED c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEEDKNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.38

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

0.64

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.08

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

0.47

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.75

1.70

+3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEED vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEED на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEED и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEEDKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.38

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.42

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.49

-0.31

Корреляция

Корреляция между DEED и KNG составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEED и KNG

Дивидендная доходность DEED за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности KNG в 8.67%

TTM20252024202320222021202020192018
DEED
First Trust TCW Securitized Plus ETF		4.17%4.10%5.73%5.59%2.43%1.93%1.60%0.00%0.00%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.67%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%

Просадки

Сравнение просадок DEED и KNG

Максимальная просадка DEED за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEED и KNG.

Загрузка...

Показатели просадок

DEEDKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.96%

-35.12%

+15.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.12%

-10.55%

+7.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.96%

-18.20%

-1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-6.79%

+4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-4.10%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

2.94%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности DEED и KNG

Текущая волатильность для First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED) составляет 1.75%, в то время как у FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что DEED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEEDKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

3.36%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

7.47%

-4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.65%

13.64%

-8.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.52%

13.63%

-7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.03%

17.30%

-11.27%