Сравнение DEED с KNG
DEED (First Trust TCW Securitized Plus ETF) and KNG (FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - DEED is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by First Trust, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. DEED is actively managed, while KNG is passively managed. Over the past 5 years, DEED returned 0.42%/yr vs 5.58%/yr for KNG. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. DEED charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for KNG.
Доходность
Сравнение доходности DEED и KNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEED показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 6.46%.
DEED
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.90%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- —
KNG
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 6.46%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 12.70%
- 3 года*
- 7.70%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEED и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEED First Trust TCW Securitized Plus ETF | 1.31% | 8.91% | 3.19% | 6.43% | -16.03% | 1.62% | 4.61% |
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 6.46% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 24.14% |
Correlation
The correlation between DEED and KNG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г. | 0.15 |
The correlation between DEED and KNG shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEED vs. KNG — Ранг доходности на риск
DEED
KNG
Сравнение DEED c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEED | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.48 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | 3.72 | +1.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEED и KNG
Максимальная просадка DEED за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEED и KNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEED | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.96% | -35.12% | +15.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -8.61% | +5.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.50% | -14.24% | +5.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.96% | -18.20% | -1.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -1.97% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | -4.12% | -2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 3.42% | -2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEED и KNG
Текущая волатильность для First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED) составляет 0.94%, в то время как у FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что DEED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEED | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 3.10% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 7.65% | -4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.85% | 10.40% | -6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.56% | 13.58% | -7.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.95% | 17.15% | -11.20% |
Сравнение комиссий DEED и KNG
DEED берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEED и KNG
Дивидендная доходность DEED за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности KNG в 9.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEED First Trust TCW Securitized Plus ETF | 4.68% | 4.10% | 5.73% | 5.59% | 2.43% | 1.93% | 1.60% | 0.00% | 0.00% |
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 9.07% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
DEED and KNG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KNG has higher volatility (3.10%) compared to DEED (0.94%). In terms of maximum drawdown, DEED dropped -19.96% vs KNG's -35.12%.
On 5-year performance, KNG leads with 5.58% vs 0.42% for DEED. On fees, DEED is cheaper at 0.65% per year. On volatility, DEED has been the lower-risk option at 0.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, KNG has performed better with a 5.58% return vs 0.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DEED is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for KNG.
KNG has the higher dividend yield at 9.07%, compared with 4.68% for DEED.
DEED is categorized as Mortgage Backed Securities, while KNG is Dividend. Their fees differ too: 0.65% for DEED and 0.75% for KNG.
DEED currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEED и KNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор