Сравнение DEED с GRID
DEED (First Trust TCW Securitized Plus ETF) and GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) are both exchange-traded funds - DEED is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by First Trust, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. DEED is actively managed, while GRID is passively managed. Over the past 5 years, DEED returned 0.23%/yr vs 17.83%/yr for GRID. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. DEED charges 0.65%/yr vs 0.70%/yr for GRID.
Доходность
Сравнение доходности DEED и GRID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEED показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 28.82%.
DEED
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 6.05%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- —
GRID
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 28.82%
- 6 месяцев
- 28.40%
- 1 год
- 50.60%
- 3 года*
- 26.57%
- 5 лет*
- 17.83%
- 10 лет*
- 19.50%
Сравнение доходности по годам DEED и GRID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEED First Trust TCW Securitized Plus ETF | 0.41% | 8.91% | 3.19% | 6.43% | -16.03% | 1.62% | 4.71% |
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 28.82% | 29.65% | 15.18% | 21.57% | -13.89% | 27.65% | 65.97% |
Correlation
The correlation between DEED and GRID is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2020 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEED vs. GRID — Ранг доходности на риск
DEED
GRID
Сравнение DEED c GRID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEED | GRID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.44 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 4.34 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 16.40 | -11.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEED | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 2.62 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.85 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.57 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок DEED и GRID
Максимальная просадка DEED за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEED и GRID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEED | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.96% | -40.56% | +20.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -11.73% | +8.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.50% | -20.77% | +12.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.96% | -29.64% | +9.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -1.40% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.62% | -8.43% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 3.09% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEED и GRID
Текущая волатильность для First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED) составляет 1.10%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что DEED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEED | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 7.75% | -6.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 16.08% | -13.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.94% | 19.38% | -15.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 21.00% | -14.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.97% | 22.80% | -16.83% |
Сравнение комиссий DEED и GRID
DEED берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GRID в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEED и GRID
Дивидендная доходность DEED за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности GRID в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEED First Trust TCW Securitized Plus ETF | 4.27% | 4.10% | 5.73% | 5.59% | 2.43% | 1.93% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 0.77% | 1.01% | 1.06% | 1.23% | 1.26% | 0.63% | 0.68% | 1.26% | 1.28% | 1.07% | 1.07% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
DEED and GRID have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRID has higher volatility (7.75%) compared to DEED (1.10%). In terms of maximum drawdown, DEED dropped -19.96% vs GRID's -40.56%.
On 5-year performance, GRID leads with 17.83% vs 0.23% for DEED. On fees, DEED is cheaper at 0.65% per year. On volatility, DEED has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GRID has performed better with a 17.83% return vs 0.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DEED is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.
DEED has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 0.77% for GRID.
DEED is categorized as Mortgage Backed Securities, while GRID is Alternative Energy Equities. Their fees differ too: 0.65% for DEED and 0.70% for GRID.
GRID currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEED и GRID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор