Сравнение DEED с GRID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID).
DEED и GRID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEED - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 29 апр. 2020 г.. GRID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DEED и GRID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEED и GRID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEED First Trust TCW Securitized Plus ETF | -0.24% | 8.91% | 3.19% | 6.43% | -16.03% | 1.62% | 4.71% |
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index | 9.08% | 29.65% | 15.18% | 21.57% | -13.89% | 27.65% | 65.97% |
Доходность по периодам
С начала года, DEED показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 9.08%.
DEED
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- —
GRID
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 48.00%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 15.14%
- 10 лет*
- 18.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEED и GRID
DEED берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GRID в 0.70%.
Доходность на риск
DEED vs. GRID — Ранг доходности на риск
DEED
GRID
Сравнение DEED c GRID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEED | GRID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 2.25 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 3.04 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.42 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 4.18 | -2.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 15.64 | -10.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEED | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 2.25 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.74 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.53 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между DEED и GRID составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEED и GRID
Дивидендная доходность DEED за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности GRID в 0.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEED First Trust TCW Securitized Plus ETF | 4.17% | 4.10% | 5.73% | 5.59% | 2.43% | 1.93% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index | 0.90% | 1.01% | 1.06% | 1.23% | 1.26% | 0.63% | 0.68% | 1.26% | 1.28% | 1.07% | 1.07% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок DEED и GRID
Максимальная просадка DEED за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEED и GRID.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEED | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.96% | -40.56% | +20.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.12% | -11.73% | +8.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.96% | -29.64% | +9.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -6.55% | +3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -8.50% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 3.14% | -2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEED и GRID
Текущая волатильность для First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED) составляет 1.75%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) волатильность равна 8.59%. Это указывает на то, что DEED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEED | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 8.59% | -6.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 14.24% | -11.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.65% | 21.49% | -16.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.52% | 20.69% | -14.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.03% | 22.74% | -16.71% |