PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEED с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEED с AIRR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR).

DEED и AIRR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEED - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 29 апр. 2020 г.. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности DEED и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEED и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020
DEED
First Trust TCW Securitized Plus ETF		-0.24%8.91%3.19%6.43%-16.03%1.62%4.71%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		15.16%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%53.99%

Доходность по периодам

С начала года, DEED показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 15.16%.

DEED

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
1.63%
1 год
4.96%
3 года*
4.60%
5 лет*
0.31%
10 лет*
—

AIRR

1 день
2.15%
1 месяц
-5.23%
С начала года
15.16%
6 месяцев
16.89%
1 год
64.64%
3 года*
33.38%
5 лет*
22.72%
10 лет*
20.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust TCW Securitized Plus ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с DEED:
DEED с ALLWDEED с JSIDEED с SPYDEED с DCREDEED с MBSDDEED с EVMODEED с CMBS
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с CCOR

Сравнение комиссий DEED и AIRR

DEED берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AIRR в 0.70%.

AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
DEED
First Trust TCW Securitized Plus ETF

Доходность на риск

DEED vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEED
Ранг доходности на риск DEED: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEED: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEED: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEED: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEED: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEED: 4646
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEED c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEEDAIRRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

2.29

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.99

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.39

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

5.06

-3.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.75

17.74

-12.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEED vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEED на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEED и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEEDAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.29

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.91

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.63

-0.45

Корреляция

Корреляция между DEED и AIRR составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEED и AIRR

Дивидендная доходность DEED за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности AIRR в 0.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEED
First Trust TCW Securitized Plus ETF		4.17%4.10%5.73%5.59%2.43%1.93%1.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.15%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%

Просадки

Сравнение просадок DEED и AIRR

Максимальная просадка DEED за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEED и AIRR.

Загрузка...

Показатели просадок

DEEDAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.96%

-42.37%

+22.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.12%

-13.09%

+9.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.96%

-27.95%

+7.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-7.14%

+4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-7.50%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

3.73%

-2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности DEED и AIRR

Текущая волатильность для First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED) составляет 1.75%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 11.05%. Это указывает на то, что DEED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEEDAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

11.05%

-9.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

19.75%

-16.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.65%

28.33%

-23.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.52%

25.08%

-18.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.03%

26.15%

-20.12%