PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DECW с XMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DECW с XMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR).

DECW и XMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DECW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 нояб. 2022 г.. XMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DECW и XMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DECW и XMAR

2026 (YTD)202520242023
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF		-1.24%11.57%8.64%13.47%
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March		1.99%10.30%10.10%10.30%

Доходность по периодам

С начала года, DECW показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у XMAR с доходностью 1.99%.

DECW

1 день
0.33%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
1.51%
1 год
11.66%
3 года*
9.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

XMAR

1 день
0.58%
1 месяц
1.05%
С начала года
1.99%
6 месяцев
3.78%
1 год
10.52%
3 года*
10.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с DECW:
DECW с BUFQDECW с APRWDECW с OCTQDECW с HOCTDECW с MAYWDECW с AUGTDECW с JANW
Часто сравнивают с XMAR:
XMAR с XSEPXMAR с UJBXMAR с AAPRXMAR с ARLUXMAR с IMARXMAR с MSTQXMAR с APRT

Сравнение комиссий DECW и XMAR

DECW берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии XMAR в 0.85%.

XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF

Доходность на риск

DECW vs. XMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DECW
Ранг доходности на риск DECW: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECW: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
XMAR
Ранг доходности на риск XMAR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DECW c XMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DECWXMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.02

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.48

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.59

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.83

10.88

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DECW vs. XMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DECW на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMAR равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DECW и XMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DECWXMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.34

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

1.93

-0.61

Корреляция

Корреляция между DECW и XMAR составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DECW и XMAR

Ни DECW, ни XMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF		0.00%0.00%1.17%
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DECW и XMAR

Максимальная просадка DECW за все время составила -8.76%, что больше максимальной просадки XMAR в -7.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECW и XMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

DECWXMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.76%

-7.29%

-1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-6.79%

+1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

0.00%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-0.32%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

1.00%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DECW и XMAR

Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) имеет более высокую волатильность в 2.53% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что DECW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DECWXMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

1.81%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.48%

2.19%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.56%

7.88%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

5.64%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.22%

5.64%

+1.58%