PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DECO с XLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DECO с XLU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DECO (State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - DECO is a Blockchain fund actively managed by State Street, while XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. DECO is actively managed, while XLU is passively managed. Over the past year, DECO returned 157.62% vs 11.64% for XLU. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. DECO charges 0.65%/yr vs 0.08%/yr for XLU.

Доходность

Сравнение доходности DECO и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DECO показывает доходность 76.50%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 3.65%.

DECO

1 день
-1.71%
1 месяц
29.64%
С начала года
76.50%
6 месяцев
57.78%
1 год
157.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLU

1 день
0.53%
1 месяц
-5.24%
С начала года
3.65%
6 месяцев
1.99%
1 год
11.64%
3 года*
13.76%
5 лет*
9.36%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DECO и XLU

2026 (YTD)20252024
DECO
State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF		76.50%42.48%29.54%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		3.65%16.03%-0.27%

Correlation

The correlation between DECO and XLU is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.23

Сравнение распределения секторов DECO и XLU

Секторы
DECO
XLU

Технологии

47.6%

-

Финансовые услуги

44.9%

-

Промышленность

5.2%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

100.0%

Технологии

DECO
47.6%
XLU

-

Финансовые услуги

DECO
44.9%
XLU

-

Промышленность

DECO
5.2%
XLU

-

Сырьевые материалы

DECO
1.8%
XLU

-

Коммуникационные услуги

DECO

-

XLU

-

Потребительский циклический сектор

DECO

-

XLU

-

Потребительский защитный сектор

DECO

-

XLU

-

Энергетика

DECO

-

XLU

-

Здравоохранение

DECO

-

XLU

-

Недвижимость

DECO

-

XLU

-

Коммунальные услуги

DECO

-

XLU
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с DECO:
DECO с NODEDECO с HECODECO с HBTCDECO с SOLTDECO с CBXJDECO с MNRSDECO с SPYM
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

DECO vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DECO
Ранг доходности на риск DECO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DECO c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DECOXLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.57
0.81

+2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
1.18

+2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.15

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.20

1.27

+4.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.32

2.84

+14.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DECO vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DECO на текущий момент составляет 3.57, что выше коэффициента Шарпа XLU равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DECO и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DECOXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57

0.81

+2.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.92

0.40

+1.52

Просадки

Сравнение просадок DECO и XLU

Максимальная просадка DECO за все время составила -47.71%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECO и XLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DECOXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.71%

-51.98%

+4.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.60%

-9.18%

-16.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-7.30%

+5.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.65%

-10.22%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.14%

4.11%

+5.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DECO и XLU

State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) имеет более высокую волатильность в 11.17% по сравнению с State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что DECO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DECOXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.17%

5.47%

+5.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.85%

11.52%

+22.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.43%

14.57%

+29.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.46%

17.32%

+34.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.46%

19.25%

+32.21%

Сравнение комиссий DECO и XLU

DECO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XLU в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DECO и XLU

Дивидендная доходность DECO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности XLU в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DECO
State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF		0.66%1.16%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.71%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

DECO and XLU have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DECO has higher volatility (11.17%) compared to XLU (5.47%). In terms of maximum drawdown, DECO dropped -47.71% vs XLU's -51.98%.

On 1-year performance, DECO leads with 157.62% vs 11.64% for XLU. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLU has been the lower-risk option at 5.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DECO has performed better with a 157.62% return vs 11.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.65% for DECO.

XLU has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.66% for DECO.

DECO is categorized as Blockchain, while XLU is Utilities Equities. Their fees differ too: 0.65% for DECO and 0.08% for XLU.

DECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DECO и XLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор