PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DECO с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DECO с XLE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DECO (State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - DECO is a Blockchain fund actively managed by State Street, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. DECO is actively managed, while XLE is passively managed. Over the past year, DECO returned 167.73% vs 45.00% for XLE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. DECO charges 0.65%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности DECO и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DECO показывает доходность 79.56%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 32.17%.

DECO

1 день
0.01%
1 месяц
39.50%
С начала года
79.56%
6 месяцев
62.77%
1 год
167.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLE

1 день
1.29%
1 месяц
-1.14%
С начала года
32.17%
6 месяцев
29.80%
1 год
45.00%
3 года*
17.46%
5 лет*
20.44%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DECO и XLE

2026 (YTD)20252024
DECO
State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF		79.56%42.48%29.54%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.17%7.88%2.29%

Correlation

The correlation between DECO and XLE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.10

The correlation between DECO and XLE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DECO и XLE

Секторы
DECO
XLE

Технологии

47.6%

-

Финансовые услуги

44.9%

-

Промышленность

5.2%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

DECO
47.6%
XLE

-

Финансовые услуги

DECO
44.9%
XLE

-

Промышленность

DECO
5.2%
XLE

-

Сырьевые материалы

DECO
1.8%
XLE

-

Коммуникационные услуги

DECO

-

XLE

-

Потребительский циклический сектор

DECO

-

XLE

-

Потребительский защитный сектор

DECO

-

XLE

-

Энергетика

DECO

-

XLE
100.0%

Здравоохранение

DECO

-

XLE

-

Недвижимость

DECO

-

XLE

-

Коммунальные услуги

DECO

-

XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с DECO:
DECO с NODEDECO с HECODECO с HBTCDECO с SPYMDECO с SOLTDECO с CBXJDECO с MNRS
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

DECO vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DECO
Ранг доходности на риск DECO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DECO c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DECOXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.80
2.21

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
2.84

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.35

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.59

3.75

+2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.43

10.92

+7.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DECO vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DECO на текущий момент составляет 3.80, что выше коэффициента Шарпа XLE равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DECO и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DECOXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80

2.21

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.96

0.31

+1.65

Просадки

Сравнение просадок DECO и XLE

Максимальная просадка DECO за все время составила -47.71%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECO и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DECOXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.71%

-71.26%

+23.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.60%

-12.05%

-13.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-6.15%

+5.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-17.98%

+6.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.14%

4.14%

+5.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DECO и XLE

State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что DECO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DECOXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.53%

8.25%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.83%

16.58%

+17.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.46%

20.53%

+23.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.50%

26.02%

+25.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.50%

29.59%

+21.91%

Сравнение комиссий DECO и XLE

DECO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DECO и XLE

Дивидендная доходность DECO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности XLE в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DECO
State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF		0.64%1.16%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.54%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

DECO and XLE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DECO has higher volatility (11.53%) compared to XLE (8.25%). In terms of maximum drawdown, DECO dropped -47.71% vs XLE's -71.26%.

On 1-year performance, DECO leads with 167.73% vs 45.00% for XLE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLE has been the lower-risk option at 8.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DECO has performed better with a 167.73% return vs 45.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.65% for DECO.

XLE has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.64% for DECO.

DECO is categorized as Blockchain, while XLE is Energy Equities. Their fees differ too: 0.65% for DECO and 0.08% for XLE.

DECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DECO и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор