Сравнение DECO с SBIT
DECO (State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - DECO is a Blockchain fund actively managed by State Street, while SBIT is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index (-200%). DECO is actively managed, while SBIT is passively managed. Over the past year, DECO returned 167.73% vs 68.00% for SBIT. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. DECO charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for SBIT.
Доходность
Сравнение доходности DECO и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DECO показывает доходность 79.56%, что значительно выше, чем у SBIT с доходностью 37.02%.
DECO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 39.50%
- С начала года
- 79.56%
- 6 месяцев
- 62.77%
- 1 год
- 167.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- 5.42%
- 1 месяц
- 46.58%
- С начала года
- 37.02%
- 6 месяцев
- 52.37%
- 1 год
- 68.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DECO и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DECO State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 79.56% | 42.48% | 29.54% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 37.02% | -25.11% | -69.65% |
Correlation
The correlation between DECO and SBIT is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г. | -0.66 |
The correlation between DECO and SBIT has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECO vs. SBIT — Ранг доходности на риск
DECO
SBIT
Сравнение DECO c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DECO | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.18 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.59 | 1.43 | +5.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.43 | 2.76 | +15.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DECO | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80 | 0.78 | +3.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.96 | -0.46 | +2.42 |
Просадки
Сравнение просадок DECO и SBIT
Максимальная просадка DECO за все время составила -47.71%, что меньше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECO и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECO | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.71% | -91.35% | +43.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.60% | -47.94% | +22.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -78.26% | +77.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -68.55% | +56.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.14% | 24.69% | -15.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности DECO и SBIT
Текущая волатильность для State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) составляет 11.53%, в то время как у Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) волатильность равна 18.22%. Это указывает на то, что DECO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECO | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.53% | 18.22% | -6.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.83% | 68.46% | -34.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.46% | 87.18% | -42.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.50% | 97.47% | -45.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.50% | 97.47% | -45.97% |
Сравнение комиссий DECO и SBIT
DECO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SBIT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECO и SBIT
Дивидендная доходность DECO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности SBIT в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DECO State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 0.64% | 1.16% | 1.73% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 3.42% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
DECO and SBIT have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (18.22%) compared to DECO (11.53%). In terms of maximum drawdown, DECO dropped -47.71% vs SBIT's -91.35%.
On 1-year performance, DECO leads with 167.73% vs 68.00% for SBIT. On fees, DECO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, DECO has been the lower-risk option at 11.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DECO has performed better with a 167.73% return vs 68.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DECO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for SBIT.
SBIT has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 0.64% for DECO.
DECO is categorized as Blockchain, while SBIT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.65% for DECO and 0.95% for SBIT.
DECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DECO и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор