Сравнение DECO с FIAT
DECO (State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DECO is a Blockchain fund actively managed by State Street, while FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, DECO returned 167.73% vs -0.18% for FIAT. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. DECO charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for FIAT.
Доходность
Сравнение доходности DECO и FIAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DECO показывает доходность 79.56%, что значительно выше, чем у FIAT с доходностью 13.84%.
DECO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 39.50%
- С начала года
- 79.56%
- 6 месяцев
- 62.77%
- 1 год
- 167.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIAT
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- 16.99%
- С начала года
- 13.84%
- 6 месяцев
- 33.71%
- 1 год
- -0.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DECO и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DECO State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 79.56% | 42.48% | 29.54% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.84% | -24.17% | -42.45% |
Correlation
The correlation between DECO and FIAT is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г. | -0.71 |
The correlation between DECO and FIAT has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECO vs. FIAT — Ранг доходности на риск
DECO
FIAT
Сравнение DECO c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DECO | FIAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.05 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.59 | -0.00 | +6.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.43 | -0.01 | +18.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DECO | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80 | -0.00 | +3.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.96 | -0.37 | +2.33 |
Просадки
Сравнение просадок DECO и FIAT
Максимальная просадка DECO за все время составила -47.71%, что меньше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECO и FIAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECO | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.71% | -70.50% | +22.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.60% | -42.26% | +16.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -50.94% | +50.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -45.35% | +33.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.14% | 27.32% | -18.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DECO и FIAT
Текущая волатильность для State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) составляет 11.53%, в то время как у YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) волатильность равна 15.34%. Это указывает на то, что DECO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECO | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.53% | 15.34% | -3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.83% | 42.03% | -8.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.46% | 55.49% | -11.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.50% | 60.56% | -9.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.50% | 60.56% | -9.06% |
Сравнение комиссий DECO и FIAT
DECO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FIAT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECO и FIAT
Дивидендная доходность DECO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности FIAT в 93.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DECO State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 0.64% | 1.16% | 1.73% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 93.28% | 178.11% | 70.99% |
Часто задаваемые вопросы
DECO and FIAT have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIAT has higher volatility (15.34%) compared to DECO (11.53%). In terms of maximum drawdown, DECO dropped -47.71% vs FIAT's -70.50%.
On 1-year performance, DECO leads with 167.73% vs -0.18% for FIAT. On fees, DECO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, DECO has been the lower-risk option at 11.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DECO has performed better with a 167.73% return vs -0.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DECO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for FIAT.
FIAT has the higher dividend yield at 93.28%, compared with 0.64% for DECO.
DECO is categorized as Blockchain, while FIAT is Derivative Income. They also come from different issuers: State Street and YieldMax. Their fees differ too: 0.65% for DECO and 0.99% for FIAT.
DECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DECO и FIAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор