PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DECO с BITQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DECO с BITQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DECO (State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF) and BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) are both exchange-traded funds - DECO is a Blockchain fund actively managed by State Street, while BITQ is a Technology Equities fund tracking the Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return. DECO is actively managed, while BITQ is passively managed. Over the past year, DECO returned 157.62% vs 53.75% for BITQ. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DECO charges 0.65%/yr vs 0.85%/yr for BITQ.

Доходность

Сравнение доходности DECO и BITQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DECO показывает доходность 76.50%, что значительно выше, чем у BITQ с доходностью 37.93%.

DECO

1 день
-1.71%
1 месяц
29.64%
С начала года
76.50%
6 месяцев
57.78%
1 год
157.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BITQ

1 день
-1.33%
1 месяц
4.84%
С начала года
37.93%
6 месяцев
16.04%
1 год
53.75%
3 года*
60.76%
5 лет*
4.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DECO и BITQ

2026 (YTD)20252024
DECO
State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF		76.50%42.48%29.54%
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		37.93%18.00%42.66%

Correlation

The correlation between DECO and BITQ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.93

The correlation between DECO and BITQ has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DECO и BITQ

Секторы
DECO
BITQ

Технологии

47.6%
28.1%

Финансовые услуги

44.9%
67.1%

Промышленность

5.2%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

4.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

DECO
47.6%
BITQ
28.1%

Финансовые услуги

DECO
44.9%
BITQ
67.1%

Промышленность

DECO
5.2%
BITQ

-

Сырьевые материалы

DECO
1.8%
BITQ

-

Коммуникационные услуги

DECO

-

BITQ

-

Потребительский циклический сектор

DECO

-

BITQ
4.8%

Потребительский защитный сектор

DECO

-

BITQ

-

Энергетика

DECO

-

BITQ

-

Здравоохранение

DECO

-

BITQ

-

Недвижимость

DECO

-

BITQ

-

Коммунальные услуги

DECO

-

BITQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF

Часто сравнивают с DECO:
DECO с NODEDECO с HECODECO с HBTCDECO с SOLTDECO с CBXJDECO с MNRSDECO с SPYM
Часто сравнивают с BITQ:
BITQ с BLOKBITQ с WGMIBITQ с BITWBITQ с BKCHBITQ с DAPPBITQ с BTC-USDBITQ с STCE

Доходность на риск

DECO vs. BITQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DECO
Ранг доходности на риск DECO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BITQ
Ранг доходности на риск BITQ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITQ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITQ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITQ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITQ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITQ: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DECO c BITQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DECOBITQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.57
0.97

+2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
1.57

+2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.18

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.20

1.20

+5.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.32

2.53

+14.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DECO vs. BITQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DECO на текущий момент составляет 3.57, что выше коэффициента Шарпа BITQ равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DECO и BITQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DECOBITQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57

0.97

+2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.92

0.07

+1.85

Просадки

Сравнение просадок DECO и BITQ

Максимальная просадка DECO за все время составила -47.71%, что меньше максимальной просадки BITQ в -90.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECO и BITQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DECOBITQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.71%

-90.32%

+42.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.60%

-44.99%

+19.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-51.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-90.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-15.21%

+13.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.65%

-52.77%

+41.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.14%

21.33%

-12.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DECO и BITQ

Текущая волатильность для State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) составляет 11.17%, в то время как у Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) волатильность равна 14.24%. Это указывает на то, что DECO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DECOBITQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.17%

14.24%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.85%

42.58%

-8.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.43%

55.93%

-11.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.46%

67.18%

-15.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.46%

67.21%

-15.75%

Сравнение комиссий DECO и BITQ

DECO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BITQ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DECO и BITQ

Дивидендная доходность DECO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как BITQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		0.00%0.00%0.90%1.51%0.00%3.12%
DECO
State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF		0.66%1.16%1.73%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DECO and BITQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BITQ has higher volatility (14.24%) compared to DECO (11.17%). In terms of maximum drawdown, DECO dropped -47.71% vs BITQ's -90.32%.

On 1-year performance, DECO leads with 157.62% vs 53.75% for BITQ. On fees, DECO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, DECO has been the lower-risk option at 11.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DECO has performed better with a 157.62% return vs 53.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DECO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for BITQ.

DECO has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.00% for BITQ.

DECO is categorized as Blockchain, while BITQ is Technology Equities. They also come from different issuers: State Street and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.65% for DECO and 0.85% for BITQ.

DECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DECO и BITQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор