Сравнение DECO с BITQ
DECO (State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF) and BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) are both Blockchain funds. DECO is actively managed, while BITQ is passively managed. Over the past year, DECO returned 104.28% vs 19.75% for BITQ. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. DECO charges 0.65%/yr vs 0.85%/yr for BITQ.
Доходность
Сравнение доходности DECO и BITQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DECO показывает доходность 66.20%, что значительно выше, чем у BITQ с доходностью 15.60%.
DECO
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -3.25%
- 6 месяцев
- 59.63%
- С начала года
- 66.20%
- 1 год
- 104.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 81.79%
BITQ
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -7.21%
- 6 месяцев
- 21.26%
- С начала года
- 15.60%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 38.20%
- 5 лет*
- -1.24%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.88M | $2.14M | $2.88M | |
| $78.19K | $80.78K | $120.53K |
Сравнение доходности по годам DECO и BITQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DECO State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 66.20% | 42.48% | 31.48% |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 15.60% | 18.00% | 46.59% |
Correlation
The correlation between DECO and BITQ is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between DECO and BITQ has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов DECO и BITQ
Секторы
DECO
BITQ
Финансовые услуги
Технологии
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
DECO
BITQ
Технологии
DECO
BITQ
Промышленность
DECO
BITQ
-
Сырьевые материалы
DECO
BITQ
-
Коммуникационные услуги
DECO
-
BITQ
-
Потребительский циклический сектор
DECO
-
BITQ
Потребительский защитный сектор
DECO
-
BITQ
-
Энергетика
DECO
-
BITQ
-
Здравоохранение
DECO
-
BITQ
-
Недвижимость
DECO
-
BITQ
-
Коммунальные услуги
DECO
-
BITQ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECO vs. BITQ — Ранг доходности на риск
DECO
BITQ
Сравнение DECO c BITQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DECO | BITQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.10 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 0.44 | +3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.89 | 0.88 | +10.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DECO и BITQ
Максимальная просадка DECO за все время составила -47.71%, что меньше максимальной просадки BITQ в -90.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECO и BITQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECO | BITQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.71% | -90.32% | +42.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.60% | -44.99% | +19.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.95% | -28.93% | +19.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.21% | -51.93% | +40.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.61% | 22.53% | -12.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности DECO и BITQ
State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) имеют волатильность 19.07% и 18.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECO | BITQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.07% | 18.77% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.73% | 44.23% | -7.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.06% | 58.82% | -11.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.81% | 67.21% | -15.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.81% | 67.10% | -15.29% |
Сравнение комиссий DECO и BITQ
DECO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BITQ в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECO и BITQ
Дивидендная доходность DECO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как BITQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 0.00% | 0.00% | 0.90% | 1.51% | 0.00% | 3.12% |
DECO State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 0.70% | 1.16% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, DECO and BITQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DECO has higher volatility (19.07%) compared to BITQ (18.77%). In terms of maximum drawdown, DECO dropped -47.71% vs BITQ's -90.32%.
On 1-year performance, DECO leads with 104.28% vs 19.75% for BITQ. On fees, DECO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BITQ has been the lower-risk option at 18.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DECO has performed better with a 104.28% return vs 19.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DECO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for BITQ.
DECO has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.00% for BITQ.
They also come from different issuers: State Street and Bitwise. Their fees differ too: 0.65% for DECO and 0.85% for BITQ.
DECO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DECO и BITQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор