Сравнение DDXX с WBIF
DDXX (Defined Duration 20 ETF) and WBIF (WBI BullBear Value 3000 ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDXX charges 0.25%/yr vs 1.25%/yr for WBIF.
Доходность
Сравнение доходности DDXX и WBIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DDXX показывает доходность 11.88%, а WBIF немного выше – 12.01%.
DDXX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.40%
- С начала года
- 11.88%
- 6 месяцев
- 13.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WBIF
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 12.01%
- 6 месяцев
- 11.33%
- 1 год
- 23.76%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 5.56%
Сравнение доходности по годам DDXX и WBIF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDXX Defined Duration 20 ETF | 11.88% | 2.51% |
WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF | 12.01% | -0.05% |
Correlation
The correlation between DDXX and WBIF is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDXX vs. WBIF — Ранг доходности на риск
DDXX
WBIF
Сравнение DDXX c WBIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 20 ETF (DDXX) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDXX | WBIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.94 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.06 | 0.31 | +1.75 |
Просадки
Сравнение просадок DDXX и WBIF
Максимальная просадка DDXX за все время составила -9.30%, что меньше максимальной просадки WBIF в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDXX и WBIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDXX | WBIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.30% | -20.29% | +10.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.61% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -7.73% | +6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDXX и WBIF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDXX | WBIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 12.29% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 12.86% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.85% | 12.34% | +1.51% |
Сравнение комиссий DDXX и WBIF
DDXX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WBIF в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDXX и WBIF
Дивидендная доходность DDXX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности WBIF в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDXX Defined Duration 20 ETF | 1.13% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF | 0.06% | 0.14% | 1.17% | 0.82% | 0.96% | 2.59% | 0.09% | 1.04% | 0.77% | 0.75% | 0.67% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
DDXX and WBIF have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDXX is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDXX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.25% for WBIF.
DDXX has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.06% for WBIF.
They also come from different issuers: Discipline Funds and WBI. Their fees differ too: 0.25% for DDXX and 1.25% for WBIF.
Подберите оптимальное распределение для DDXX и WBIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор