Сравнение DDXX с KLMT
DDXX (Defined Duration 20 ETF) and KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) are both Global Equities funds. DDXX is actively managed, while KLMT is passively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. DDXX charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for KLMT.
Доходность
Сравнение доходности DDXX и KLMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DDXX показывает доходность 11.88%, а KLMT немного выше – 12.41%.
DDXX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.40%
- С начала года
- 11.88%
- 6 месяцев
- 13.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KLMT
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 12.41%
- 6 месяцев
- 13.13%
- 1 год
- 27.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDXX и KLMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDXX Defined Duration 20 ETF | 11.88% | 2.51% |
KLMT Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | 12.41% | 2.05% |
Correlation
The correlation between DDXX and KLMT is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDXX vs. KLMT — Ранг доходности на риск
DDXX
KLMT
Сравнение DDXX c KLMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 20 ETF (DDXX) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDXX | KLMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.06 | 1.29 | +0.77 |
Просадки
Сравнение просадок DDXX и KLMT
Максимальная просадка DDXX за все время составила -9.30%, что меньше максимальной просадки KLMT в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDXX и KLMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDXX | KLMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.30% | -16.87% | +7.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.45% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -1.91% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDXX и KLMT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDXX | KLMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 12.61% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 15.83% | -1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.85% | 15.83% | -1.98% |
Сравнение комиссий DDXX и KLMT
DDXX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии KLMT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDXX и KLMT
Дивидендная доходность DDXX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности KLMT в 1.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DDXX Defined Duration 20 ETF | 1.13% | 1.20% | 0.00% |
KLMT Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | 1.74% | 1.95% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, DDXX and KLMT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for DDXX.
KLMT has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 1.13% for DDXX.
They also come from different issuers: Discipline Funds and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for DDXX and 0.10% for KLMT.
Подберите оптимальное распределение для DDXX и KLMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор