Сравнение DDXX с DIVD
DDXX (Defined Duration 20 ETF) and DIVD (Altrius Global Dividend ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDXX charges 0.25%/yr vs 0.49%/yr for DIVD.
Доходность
Сравнение доходности DDXX и DIVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDXX показывает доходность 10.25%, что значительно ниже, чем у DIVD с доходностью 15.32%.
DDXX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -0.78%
- 6 месяцев
- 6.67%
- С начала года
- 10.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVD
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 3.03%
- 6 месяцев
- 11.04%
- С начала года
- 15.32%
- 1 год
- 25.49%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDXX и DIVD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDXX Defined Duration 20 ETF | 10.25% | 1.35% |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | 15.32% | 2.54% |
Correlation
The correlation between DDXX and DIVD is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDXX vs. DIVD — Ранг доходности на риск
DDXX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DIVD
Сравнение DDXX c DIVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 20 ETF (DDXX) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDXX | DIVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDXX и DIVD
Максимальная просадка DDXX за все время составила -9.30%, что меньше максимальной просадки DIVD в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDXX и DIVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDXX | DIVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.30% | -13.88% | +4.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -0.21% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -2.18% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDXX и DIVD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDXX | DIVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.12% | 11.34% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.12% | 13.20% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.12% | 13.20% | +0.92% |
Сравнение комиссий DDXX и DIVD
DDXX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DIVD в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDXX и DIVD
Дивидендная доходность DDXX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности DIVD в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DDXX Defined Duration 20 ETF | 1.81% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | 2.69% | 2.86% | 3.39% | 2.96% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
DDXX and DIVD have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDXX is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDXX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for DIVD.
DIVD has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 1.81% for DDXX.
They also come from different issuers: Discipline Funds and Altrius. Their fees differ too: 0.25% for DDXX and 0.49% for DIVD.
Подберите оптимальное распределение для DDXX и DIVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор