Сравнение DDXX с AVGE
DDXX (Defined Duration 20 ETF) and AVGE (Avantis All Equity Markets ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DDXX charges 0.25%/yr vs 0.23%/yr for AVGE.
Доходность
Сравнение доходности DDXX и AVGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDXX показывает доходность 10.25%, что значительно ниже, чем у AVGE с доходностью 15.17%.
DDXX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -0.78%
- 6 месяцев
- 6.67%
- С начала года
- 10.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGE
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 10.83%
- С начала года
- 15.17%
- 1 год
- 27.15%
- 3 года*
- 18.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDXX и AVGE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDXX Defined Duration 20 ETF | 10.25% | 1.35% |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 15.17% | 1.78% |
Correlation
The correlation between DDXX and AVGE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDXX vs. AVGE — Ранг доходности на риск
DDXX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVGE
Сравнение DDXX c AVGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 20 ETF (DDXX) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDXX | AVGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDXX и AVGE
Максимальная просадка DDXX за все время составила -9.30%, что меньше максимальной просадки AVGE в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDXX и AVGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDXX | AVGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.30% | -17.13% | +7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -1.62% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -2.37% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDXX и AVGE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDXX | AVGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.12% | 13.09% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.12% | 15.18% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.12% | 15.18% | -1.06% |
Сравнение комиссий DDXX и AVGE
DDXX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AVGE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDXX и AVGE
Дивидендная доходность DDXX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности AVGE в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 1.41% | 1.67% | 1.92% | 1.93% | 0.74% |
DDXX Defined Duration 20 ETF | 1.81% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, DDXX and AVGE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AVGE is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVGE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for DDXX.
DDXX has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 1.41% for AVGE.
They also come from different issuers: Discipline Funds and Avantis. Their fees differ too: 0.25% for DDXX and 0.23% for AVGE.
Подберите оптимальное распределение для DDXX и AVGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор