PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DDXX с AVGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DDXX и AVGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defined Duration 20 ETF (DDXX) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDXX показывает доходность 10.25%, что значительно ниже, чем у AVGE с доходностью 15.17%.


DDXX

1 день
-0.73%
1 месяц
-0.78%
6 месяцев
6.67%
С начала года
10.25%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

AVGE

1 день
-0.73%
1 месяц
-0.07%
6 месяцев
10.83%
С начала года
15.17%
1 год
27.15%
3 года*
18.85%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDXX и AVGE


2026 (YTD)2025
DDXX
Defined Duration 20 ETF
10.25%1.35%
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF
15.17%1.78%

Correlation

The correlation between DDXX and AVGE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г.

0.96

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Defined Duration 20 ETF

Avantis All Equity Markets ETF

Доходность на риск

DDXX vs. AVGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DDXX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


AVGE
Ранг доходности на риск AVGE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDXX c AVGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 20 ETF (DDXX) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DDXXAVGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.24

DDXX vs. AVGE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DDXX и AVGE

Максимальная просадка DDXX за все время составила -9.30%, что меньше максимальной просадки AVGE в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDXX и AVGE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DDXXAVGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.30%

-17.13%

+7.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-1.62%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-2.37%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DDXX и AVGE


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DDXXAVGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.12%

13.09%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

15.18%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.12%

15.18%

-1.06%

Сравнение комиссий DDXX и AVGE

DDXX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AVGE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DDXX и AVGE

Дивидендная доходность DDXX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности AVGE в 1.41%


ПозицияTTM2025202420232022
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF
1.41%1.67%1.92%1.93%0.74%
DDXX
Defined Duration 20 ETF
1.81%1.20%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.96, DDXX and AVGE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, AVGE is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVGE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for DDXX.

DDXX has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 1.41% for AVGE.

They also come from different issuers: Discipline Funds and Avantis. Their fees differ too: 0.25% for DDXX and 0.23% for AVGE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDXX и AVGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор