Сравнение DDX с NTSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defined Duration 10 ETF (DDX) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE).
DDX и NTSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDX - это активно управляемый фонд от Discipline Funds. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. NTSE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DDX и NTSE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DDX и NTSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DDX Defined Duration 10 ETF | 1.04% | 12.02% | 2.93% | 10.48% | -16.19% | 1.34% |
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 5.87% | 36.29% | 4.42% | 9.47% | -26.31% | -1.11% |
Доходность по периодам
С начала года, DDX показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у NTSE с доходностью 5.87%.
DDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 37.29%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDX и NTSE
DDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NTSE в 0.38%.
Доходность на риск
DDX vs. NTSE — Ранг доходности на риск
DDX
NTSE
Сравнение DDX c NTSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 10 ETF (DDX) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDX | NTSE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 1.84 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 2.48 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.36 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.64 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 10.21 | -1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDX | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.84 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.15 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между DDX и NTSE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDX и NTSE
Дивидендная доходность DDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности NTSE в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DDX Defined Duration 10 ETF | 3.52% | 3.17% | 3.11% | 2.41% | 1.38% | 1.14% |
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 3.13% | 3.35% | 3.23% | 2.44% | 3.22% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок DDX и NTSE
Максимальная просадка DDX за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки NTSE в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDX и NTSE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DDX | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -42.84% | +21.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.41% | -14.20% | +9.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -10.58% | +7.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -20.34% | +12.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 3.66% | -2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDX и NTSE
Текущая волатильность для Defined Duration 10 ETF (DDX) составляет 2.62%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что DDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DDX | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 9.82% | -7.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.85% | 15.30% | -11.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.13% | 20.34% | -14.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.50% | 18.75% | -11.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.50% | 18.75% | -11.25% |