Сравнение DDX с CTAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defined Duration 10 ETF (DDX) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP).
DDX и CTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDX - это активно управляемый фонд от Discipline Funds. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. CTAP - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 8 дек. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности DDX и CTAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DDX и CTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDX Defined Duration 10 ETF | 1.04% | 0.90% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 3.68% | 2.44% |
Доходность по периодам
С начала года, DDX показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у CTAP с доходностью 3.68%.
DDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTAP
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDX и CTAP
DDX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DDX vs. CTAP — Ранг доходности на риск
DDX
CTAP
Сравнение DDX c CTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 10 ETF (DDX) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDX | CTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDX | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.99 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между DDX и CTAP составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDX и CTAP
Дивидендная доходность DDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности CTAP в 0.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DDX Defined Duration 10 ETF | 3.52% | 3.17% | 3.11% | 2.41% | 1.38% | 1.14% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DDX и CTAP
Максимальная просадка DDX за все время составила -21.27%, что больше максимальной просадки CTAP в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDX и CTAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| DDX | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -9.02% | -12.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -7.14% | +4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -2.22% | -5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDX и CTAP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DDX | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.13% | 22.19% | -16.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.50% | 22.19% | -14.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.50% | 22.19% | -14.69% |