Сравнение DDX с CTAP
DDX (Defined Duration 10 ETF) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. DDX charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.
Доходность
Сравнение доходности DDX и CTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDX показывает доходность 5.26%, что значительно выше, чем у CTAP с доходностью 4.10%.
DDX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 11.80%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTAP
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -14.15%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDX и CTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDX Defined Duration 10 ETF | 5.26% | 0.72% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 4.10% | 2.22% |
Correlation
The correlation between DDX and CTAP is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDX vs. CTAP — Ранг доходности на риск
DDX
CTAP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DDX c CTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 10 ETF (DDX) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDX | CTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.71 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDX и CTAP
Максимальная просадка DDX за все время составила -21.27%, что больше максимальной просадки CTAP в -18.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDX и CTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDX | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -18.86% | -2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.41% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -18.45% | +18.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -3.33% | -3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDX и CTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDX | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.65% | 24.56% | -18.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.48% | 24.56% | -17.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.48% | 24.56% | -17.08% |
Сравнение комиссий DDX и CTAP
DDX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDX и CTAP
Дивидендная доходность DDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности CTAP в 1.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DDX Defined Duration 10 ETF | 3.38% | 3.17% | 3.11% | 2.41% | 1.38% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
DDX and CTAP have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for DDX.
DDX has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 1.91% for CTAP.
They also come from different issuers: Discipline Funds and Simplify. Their fees differ too: 0.25% for DDX and 0.10% for CTAP.
Подберите оптимальное распределение для DDX и CTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор