PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDWM с WDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDWM с WDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV).

DDWM и WDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDWM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2016 г.. WDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43. Фонд был запущен 29 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DDWM и WDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDWM и WDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund		2.70%30.07%10.70%15.25%-0.77%14.84%-4.56%21.43%-11.75%18.80%
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF		3.18%27.16%7.61%8.21%-6.92%14.44%-10.18%20.12%-8.81%19.03%

Доходность по периодам

С начала года, DDWM показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у WDIV с доходностью 3.18%. За последние 10 лет акции DDWM превзошли акции WDIV по среднегодовой доходности: 10.15% против 7.33% соответственно.

DDWM

1 день
1.11%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.70%
6 месяцев
7.09%
1 год
24.49%
3 года*
16.91%
5 лет*
12.48%
10 лет*
10.15%

WDIV

1 день
0.31%
1 месяц
-4.49%
С начала года
3.18%
6 месяцев
7.66%
1 год
23.85%
3 года*
14.74%
5 лет*
7.98%
10 лет*
7.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund

SPDR S&P Global Dividend ETF

Часто сравнивают с DDWM:
DDWM с DINTDDWM с VYMIDDWM с IHDGDDWM с HEFADDWM с SPYDDWM с VOODDWM с UIVM
Часто сравнивают с WDIV:
WDIV с SCHDWDIV с SCHYWDIV с VYMWDIV с WLDRWDIV с VIGIWDIV с SPYWDIV с IVV

Сравнение комиссий DDWM и WDIV

И DDWM, и WDIV имеют комиссию равную 0.40%.

DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF

Доходность на риск

DDWM vs. WDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDWM
Ранг доходности на риск DDWM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDWM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDWM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDWM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDWM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDWM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
WDIV
Ранг доходности на риск WDIV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDIV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDIV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDIV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDIV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDIV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDWM c WDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDWMWDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.98

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.71

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

2.83

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

10.72

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDWM vs. WDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDWM на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WDIV равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDWM и WDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDWMWDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.98

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.63

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.48

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.44

+0.24

Корреляция

Корреляция между DDWM и WDIV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDWM и WDIV

Дивидендная доходность DDWM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности WDIV в 4.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund		2.41%2.47%3.57%4.46%4.28%3.73%3.52%3.63%4.40%2.65%4.00%0.00%
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF		4.24%4.27%4.63%4.73%5.12%4.15%5.55%3.99%4.42%3.62%4.32%5.03%

Просадки

Сравнение просадок DDWM и WDIV

Максимальная просадка DDWM за все время составила -35.00%, что меньше максимальной просадки WDIV в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDWM и WDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

DDWMWDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-42.34%

+7.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-8.61%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-22.12%

+7.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-42.34%

+7.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-5.84%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-5.90%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.27%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DDWM и WDIV

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что DDWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDWMWDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

4.49%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

7.39%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

12.08%

+4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

12.68%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

15.43%

-0.11%