Сравнение DDWM с NTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX).
DDWM и NTSX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDWM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2016 г.. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности DDWM и NTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DDWM и NTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDWM WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund | 2.70% | 30.07% | 10.70% | 15.25% | -0.77% | 14.84% | -4.56% | 21.43% | -11.36% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | -4.22% | 18.82% | 20.20% | 22.70% | -25.84% | 22.21% | 24.87% | 32.03% | -8.72% |
Доходность по периодам
С начала года, DDWM показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью -4.22%.
DDWM
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 10.15%
NTSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDWM и NTSX
DDWM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.
Доходность на риск
DDWM vs. NTSX — Ранг доходности на риск
DDWM
NTSX
Сравнение DDWM c NTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDWM | NTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 0.89 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 1.30 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.20 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 1.52 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 6.52 | +2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDWM | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 0.89 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.48 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.62 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между DDWM и NTSX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDWM и NTSX
Дивидендная доходность DDWM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности NTSX в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDWM WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund | 2.41% | 2.47% | 3.57% | 4.46% | 4.28% | 3.73% | 3.52% | 3.63% | 4.40% | 2.65% | 4.00% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.22% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DDWM и NTSX
Максимальная просадка DDWM за все время составила -35.00%, что больше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDWM и NTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DDWM | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.00% | -31.34% | -3.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.83% | -11.13% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.79% | -31.34% | +16.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -6.04% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -6.92% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.60% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDWM и NTSX
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) имеют волатильность 6.36% и 6.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DDWM | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 6.11% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 9.65% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 18.38% | -2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.21% | 17.04% | -3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.32% | 18.38% | -3.06% |