PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DDWM с DHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDWM с DHS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DDWM (WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund) and DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) are both exchange-traded funds - DDWM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Index, while DHS is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DDWM returned 10.42%/yr vs 9.47%/yr for DHS. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDWM charges 0.40%/yr vs 0.38%/yr for DHS.

Доходность

Сравнение доходности DDWM и DHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDWM показывает доходность 8.72%, что значительно ниже, чем у DHS с доходностью 16.74%. За последние 10 лет акции DDWM превзошли акции DHS по среднегодовой доходности: 10.42% против 9.47% соответственно.

DDWM

1 день
-0.11%
1 месяц
0.27%
6 месяцев
5.12%
С начала года
8.72%
1 год
20.78%
3 года*
18.22%
5 лет*
12.98%
10 лет*
10.42%

DHS

1 день
2.06%
1 месяц
3.39%
6 месяцев
12.17%
С начала года
16.74%
1 год
23.96%
3 года*
17.92%
5 лет*
12.50%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDWM и DHS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund		8.72%30.07%10.70%15.25%-0.77%14.84%-4.56%21.43%-11.75%18.80%
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		16.74%12.87%18.02%-0.19%7.97%23.20%-5.70%22.59%-7.41%11.69%

Correlation

The correlation between DDWM and DHS is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2016 г.

0.65

The correlation between DDWM and DHS shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.65 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DDWM и DHS

Секторы
DDWM
DHS

Промышленность

21.1%
4.2%

Финансовые услуги

20.7%
22.1%

Потребительский циклический сектор

10.6%
5.6%

Технологии

9.0%
4.1%

Здравоохранение

8.6%
14.9%

Потребительский защитный сектор

7.4%
18.5%

Сырьевые материалы

5.5%
1.2%

Коммуникационные услуги

5.4%
9.0%

Коммунальные услуги

5.2%
8.7%

Энергетика

3.7%
8.8%

Недвижимость

3.0%
2.9%

Промышленность

DDWM
21.1%
DHS
4.2%

Финансовые услуги

DDWM
20.7%
DHS
22.1%

Потребительский циклический сектор

DDWM
10.6%
DHS
5.6%

Технологии

DDWM
9.0%
DHS
4.1%

Здравоохранение

DDWM
8.6%
DHS
14.9%

Потребительский защитный сектор

DDWM
7.4%
DHS
18.5%

Сырьевые материалы

DDWM
5.5%
DHS
1.2%

Коммуникационные услуги

DDWM
5.4%
DHS
9.0%

Коммунальные услуги

DDWM
5.2%
DHS
8.7%

Энергетика

DDWM
3.7%
DHS
8.8%

Недвижимость

DDWM
3.0%
DHS
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund

WisdomTree US High Dividend Fund

Часто сравнивают с DDWM:
DDWM с DINTDDWM с VYMIDDWM с UIVMDDWM с HEFADDWM с IHDGDDWM с IVLUDDWM с SPY
Часто сравнивают с DHS:
DHS с SCHDDHS с SPHDDHS с DGRODHS с JEPIDHS с FDVVDHS с DTDDHS с SPY

Доходность на риск

DDWM vs. DHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDWM
Ранг доходности на риск DDWM: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDWM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDWM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDWM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDWM: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDWM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
DHS
Ранг доходности на риск DHS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDWM c DHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DDWMDHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.34

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.51

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

3.82

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.06

13.87

-6.81

DDWM vs. DHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDWM на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа DHS равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDWM и DHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DDWM и DHS

Максимальная просадка DDWM за все время составила -35.00%, что меньше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDWM и DHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDWMDHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-67.25%

+32.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-6.30%

-4.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.34%

-11.87%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-15.28%

+0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-37.35%

+2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

0.00%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-9.50%

+5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

1.73%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DDWM и DHS

Текущая волатильность для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) составляет 2.94%, в то время как у WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что DDWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDWMDHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

3.68%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

7.86%

+3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

10.31%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.38%

13.90%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.05%

16.08%

-1.03%

Сравнение комиссий DDWM и DHS

DDWM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DHS в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDWM и DHS

Дивидендная доходность DDWM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности DHS в 3.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund		2.54%2.47%3.57%4.46%4.28%3.73%3.52%3.63%4.40%2.65%4.00%0.00%
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		3.09%3.32%3.66%4.31%3.42%3.29%4.14%3.69%3.76%3.00%3.25%3.53%

Часто задаваемые вопросы

DDWM and DHS have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DHS has higher volatility (3.68%) compared to DDWM (2.94%). In terms of maximum drawdown, DDWM dropped -35.00% vs DHS's -67.25%.

On 10-year performance, DDWM leads with 10.42% vs 9.47% for DHS. On fees, DHS is cheaper at 0.38% per year. On volatility, DDWM has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DDWM has performed better with a 10.42% return vs 9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DHS is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.40% for DDWM.

DHS has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 2.54% for DDWM.

DDWM is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DHS is Large Cap Value Equities. DDWM tracks WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Index, while DHS tracks WisdomTree U.S. High Dividend Index. Their fees differ too: 0.40% for DDWM and 0.38% for DHS.

DHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDWM и DHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор