Сравнение DDV с SDSI
DDV (Defined Duration 5 ETF) and SDSI (American Century Short Duration Strategic Income ETF) are both exchange-traded funds - DDV is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Discipline Funds, while SDSI is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 1-3 Year Government/Credit Bond Index. DDV is actively managed, while SDSI is passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDV charges 0.25%/yr vs 0.33%/yr for SDSI.
Доходность
Сравнение доходности DDV и SDSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDV показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у SDSI с доходностью 0.90%.
DDV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDSI
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 5.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDV и SDSI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.21% | 0.71% |
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 0.90% | 0.78% |
Correlation
The correlation between DDV and SDSI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDV vs. SDSI — Ранг доходности на риск
DDV
SDSI
Сравнение DDV c SDSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 5 ETF (DDV) и American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDV | SDSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.04 | 2.55 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок DDV и SDSI
Максимальная просадка DDV за все время составила -1.92%, что больше максимальной просадки SDSI в -1.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDV и SDSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDV | SDSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.92% | -1.29% | -0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.39% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -0.24% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDV и SDSI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDV | SDSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 1.67% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.67% | 2.28% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.67% | 2.28% | +0.39% |
Сравнение комиссий DDV и SDSI
DDV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SDSI в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDV и SDSI
Дивидендная доходность DDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности SDSI в 4.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 4.43% | 4.91% | 5.49% | 5.37% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
DDV and SDSI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.33% for SDSI.
SDSI has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 1.21% for DDV.
DDV is categorized as Intermediate Core Bond, while SDSI is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Discipline Funds and American Century. Their fees differ too: 0.25% for DDV and 0.33% for SDSI.
Подберите оптимальное распределение для DDV и SDSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор