Сравнение DDV с MSTI
DDV (Defined Duration 5 ETF) and MSTI (Madison Short-Term Strategic Income ETF) are both exchange-traded funds - DDV is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Discipline Funds, while MSTI is a Short-Term Bond fund actively managed by Madison. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDV charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for MSTI.
Доходность
Сравнение доходности DDV и MSTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDV показывает доходность 2.23%, что значительно выше, чем у MSTI с доходностью 0.63%.
DDV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTI
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDV и MSTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.23% | 0.71% |
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 0.63% | 0.85% |
Correlation
The correlation between DDV and MSTI is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDV vs. MSTI — Ранг доходности на риск
DDV
MSTI
Сравнение DDV c MSTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 5 ETF (DDV) и Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDV | MSTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.06 | 2.17 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок DDV и MSTI
Максимальная просадка DDV за все время составила -1.92%, что больше максимальной просадки MSTI в -1.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDV и MSTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDV | MSTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.92% | -1.48% | -0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.33% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -0.29% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDV и MSTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDV | MSTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68% | 2.45% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.68% | 2.71% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.68% | 2.71% | -0.03% |
Сравнение комиссий DDV и MSTI
DDV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MSTI в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDV и MSTI
Дивидендная доходность DDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности MSTI в 5.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 5.34% | 5.40% | 5.48% | 1.55% |
Часто задаваемые вопросы
DDV and MSTI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for MSTI.
MSTI has the higher dividend yield at 5.34%, compared with 1.21% for DDV.
DDV is categorized as Intermediate Core Bond, while MSTI is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Discipline Funds and Madison. Their fees differ too: 0.25% for DDV and 0.40% for MSTI.
Подберите оптимальное распределение для DDV и MSTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор