Сравнение DDV с JPLD
DDV (Defined Duration 5 ETF) and JPLD (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF) are both exchange-traded funds - DDV is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Discipline Funds, while JPLD is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. DDV charges 0.25%/yr vs 0.24%/yr for JPLD.
Доходность
Сравнение доходности DDV и JPLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDV показывает доходность 2.23%, что значительно выше, чем у JPLD с доходностью 1.04%.
DDV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPLD
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDV и JPLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.23% | 0.71% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 1.04% | 0.69% |
Correlation
The correlation between DDV and JPLD is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDV vs. JPLD — Ранг доходности на риск
DDV
JPLD
Сравнение DDV c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 5 ETF (DDV) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDV | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.06 | 3.25 | -1.19 |
Просадки
Сравнение просадок DDV и JPLD
Максимальная просадка DDV за все время составила -1.92%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDV и JPLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDV | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.92% | -1.17% | -0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.12% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -0.15% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDV и JPLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDV | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68% | 1.47% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.68% | 1.83% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.68% | 1.83% | +0.85% |
Сравнение комиссий DDV и JPLD
DDV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDV и JPLD
Дивидендная доходность DDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности JPLD в 4.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.21% | 4.24% | 4.47% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
DDV and JPLD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPLD is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPLD is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.25% for DDV.
JPLD has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 1.21% for DDV.
DDV is categorized as Intermediate Core Bond, while JPLD is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Discipline Funds and JPMorgan. Their fees differ too: 0.25% for DDV and 0.24% for JPLD.
Подберите оптимальное распределение для DDV и JPLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор