Сравнение DDV с FSEC
DDV (Defined Duration 5 ETF) and FSEC (Fidelity Investment Grade Securitized ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDV charges 0.25%/yr vs 0.36%/yr for FSEC.
Доходность
Сравнение доходности DDV и FSEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDV показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у FSEC с доходностью 1.14%.
DDV
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSEC
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDV и FSEC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.12% | 0.47% |
FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 1.14% | 0.50% |
Correlation
The correlation between DDV and FSEC is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDV vs. FSEC — Ранг доходности на риск
DDV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FSEC
Сравнение DDV c FSEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 5 ETF (DDV) и Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDV | FSEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDV и FSEC
Максимальная просадка DDV за все время составила -1.92%, что меньше максимальной просадки FSEC в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDV и FSEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDV | FSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.92% | -17.97% | +16.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.93% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -6.58% | +6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDV и FSEC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDV | FSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69% | 5.29% | -2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.69% | 6.78% | -4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.69% | 6.60% | -3.91% |
Сравнение комиссий DDV и FSEC
DDV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FSEC в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDV и FSEC
Дивидендная доходность DDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности FSEC в 4.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 4.43% | 4.22% | 3.22% | 3.41% | 2.21% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
DDV and FSEC have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.36% for FSEC.
FSEC has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 1.21% for DDV.
They also come from different issuers: Discipline Funds and Fidelity. Their fees differ too: 0.25% for DDV and 0.36% for FSEC.
Подберите оптимальное распределение для DDV и FSEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор