Сравнение DDV с DFCF
DDV (Defined Duration 5 ETF) and DFCF (Dimensional Core Fixed Income ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDV charges 0.25%/yr vs 0.17%/yr for DFCF.
Доходность
Сравнение доходности DDV и DFCF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDV показывает доходность 2.23%, что значительно выше, чем у DFCF с доходностью 0.37%.
DDV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFCF
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 5.78%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDV и DFCF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.23% | 0.71% |
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 0.37% | 0.59% |
Correlation
The correlation between DDV and DFCF is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDV vs. DFCF — Ранг доходности на риск
DDV
DFCF
Сравнение DDV c DFCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 5 ETF (DDV) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDV | DFCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.06 | 0.04 | +2.02 |
Просадки
Сравнение просадок DDV и DFCF
Максимальная просадка DDV за все время составила -1.92%, что меньше максимальной просадки DFCF в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDV и DFCF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDV | DFCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.92% | -19.56% | +17.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.79% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -1.46% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -8.04% | +7.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDV и DFCF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDV | DFCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68% | 3.99% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.68% | 6.46% | -3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.68% | 6.46% | -3.78% |
Сравнение комиссий DDV и DFCF
DDV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DFCF в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDV и DFCF
Дивидендная доходность DDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности DFCF в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 4.31% | 4.48% | 4.61% | 4.51% | 3.27% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
DDV and DFCF have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFCF is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFCF is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.25% for DDV.
DFCF has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 1.21% for DDV.
They also come from different issuers: Discipline Funds and Dimensional. Their fees differ too: 0.25% for DDV and 0.17% for DFCF.
Подберите оптимальное распределение для DDV и DFCF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор