PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DDTL с BUFF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDTL с BUFF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DDTL (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July) and BUFF (Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF) are both Defined Outcome funds from Innovator. Over the past year, DDTL returned 11.58% vs 12.04% for BUFF. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDTL charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for BUFF.

Доходность

Сравнение доходности DDTL и BUFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July (DDTL) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDTL показывает доходность 5.40%, что значительно ниже, чем у BUFF с доходностью 6.20%.

DDTL

1 день
-0.07%
1 месяц
0.66%
6 месяцев
5.00%
С начала года
5.40%
1 год
11.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFF

1 день
-0.21%
1 месяц
0.59%
6 месяцев
5.56%
С начала года
6.20%
1 год
12.04%
3 года*
11.44%
5 лет*
8.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDTL и BUFF

2026 (YTD)2025
DDTL
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July		5.40%4.70%
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		6.20%6.09%

Correlation

The correlation between DDTL and BUFF is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г.

0.77

The correlation between DDTL and BUFF has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

Часто сравнивают с DDTL:
DDTL с BLUXDDTL с STOXDDTL с INFODDTL с BLUCDDTL с PMSEDDTL с PVEXDDTL с RND
Часто сравнивают с BUFF:
BUFF с BUFRBUFF с BUFBBUFF с SPYBUFF с BUFDBUFF с MNABUFF с MAFIXBUFF с VOO

Доходность на риск

DDTL vs. BUFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDTL
Ранг доходности на риск DDTL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDTL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDTL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDTL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDTL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDTL: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BUFF
Ранг доходности на риск BUFF: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFF: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDTL c BUFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July (DDTL) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DDTLBUFFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.33

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.50

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.47

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.37

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.03

17.47

-1.44

DDTL vs. BUFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDTL на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFF равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDTL и BUFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DDTL и BUFF

Максимальная просадка DDTL за все время составила -3.78%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTL и BUFF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDTLBUFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.78%

-46.23%

+42.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.78%

-3.58%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.21%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.43%

-6.11%

+5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

0.69%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DDTL и BUFF

Текущая волатильность для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July (DDTL) составляет 0.99%, в то время как у Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что DDTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDTLBUFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

1.36%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.06%

4.14%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.33%

5.20%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.53%

8.44%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.53%

17.58%

-12.05%

Сравнение комиссий DDTL и BUFF

DDTL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFF в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDTL и BUFF

Ни DDTL, ни BUFF не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.26%1.74%1.55%0.18%
DDTL
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DDTL and BUFF have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFF has higher volatility (1.36%) compared to DDTL (0.99%). In terms of maximum drawdown, DDTL dropped -3.78% vs BUFF's -46.23%.

On 1-year performance, BUFF leads with 12.04% vs 11.58% for DDTL. On fees, DDTL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, DDTL has been the lower-risk option at 0.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUFF has performed better with a 12.04% return vs 11.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DDTL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for BUFF.

DDTL and BUFF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 0.79% for DDTL and 0.89% for BUFF.

BUFF currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDTL и BUFF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор