Сравнение DDTL с RND
DDTL (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July) and RND (First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF) are both exchange-traded funds - DDTL is a Defined Outcome fund managed by Innovator, while RND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg R&D Leaders Select Index. Over the past year, DDTL returned 11.58% vs 17.39% for RND. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDTL charges 0.79%/yr vs 0.60%/yr for RND.
Доходность
Сравнение доходности DDTL и RND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DDTL показывает доходность 5.40%, а RND немного ниже – 5.28%.
DDTL
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 5.00%
- С начала года
- 5.40%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RND
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.01%
- 6 месяцев
- 5.91%
- С начала года
- 5.28%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDTL и RND
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDTL Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July | 5.40% | 4.70% |
RND First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF | 5.28% | 13.32% |
Correlation
The correlation between DDTL and RND is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.76 |
The correlation between DDTL and RND has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDTL vs. RND — Ранг доходности на риск
DDTL
RND
Сравнение DDTL c RND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July (DDTL) и First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF (RND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDTL | RND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.19 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 1.12 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.03 | 3.92 | +12.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDTL и RND
Максимальная просадка DDTL за все время составила -3.78%, что меньше максимальной просадки RND в -23.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTL и RND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDTL | RND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.78% | -23.52% | +19.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.78% | -15.56% | +11.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -1.94% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -3.68% | +3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 4.45% | -3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDTL и RND
Текущая волатильность для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July (DDTL) составляет 0.99%, в то время как у First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF (RND) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что DDTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDTL | RND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 4.81% | -3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.06% | 13.12% | -9.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33% | 16.66% | -11.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.53% | 21.09% | -15.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.53% | 21.09% | -15.56% |
Сравнение комиссий DDTL и RND
DDTL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии RND в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDTL и RND
Ни DDTL, ни RND не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DDTL Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RND First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
DDTL and RND have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RND has higher volatility (4.81%) compared to DDTL (0.99%). In terms of maximum drawdown, DDTL dropped -3.78% vs RND's -23.52%.
On 1-year performance, RND leads with 17.39% vs 11.58% for DDTL. On fees, RND is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DDTL has been the lower-risk option at 0.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RND has performed better with a 17.39% return vs 11.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RND is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.79% for DDTL.
DDTL and RND have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DDTL is categorized as Defined Outcome, while RND is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for DDTL and 0.60% for RND.
DDTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DDTL и RND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор