Сравнение DDTL с BLUC
DDTL (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July) and BLUC (Bluemonte Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - DDTL is a Defined Outcome fund managed by Innovator, while BLUC is a Large Cap Blend Equities fund managed by Bluemonte. Over the past year, DDTL returned 11.58% vs 19.79% for BLUC. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDTL charges 0.79%/yr vs 0.23%/yr for BLUC.
Доходность
Сравнение доходности DDTL и BLUC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDTL показывает доходность 5.40%, что значительно ниже, чем у BLUC с доходностью 9.26%.
DDTL
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 5.00%
- С начала года
- 5.40%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLUC
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 8.41%
- С начала года
- 9.26%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDTL и BLUC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDTL Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July | 5.40% | 4.70% |
BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF | 9.26% | 10.70% |
Correlation
The correlation between DDTL and BLUC is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.79 |
The correlation between DDTL and BLUC has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDTL vs. BLUC — Ранг доходности на риск
DDTL
BLUC
Сравнение DDTL c BLUC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July (DDTL) и Bluemonte Large Cap Core ETF (BLUC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDTL | BLUC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.26 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 1.86 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.03 | 7.31 | +8.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDTL и BLUC
Максимальная просадка DDTL за все время составила -3.78%, что меньше максимальной просадки BLUC в -10.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTL и BLUC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDTL | BLUC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.78% | -10.69% | +6.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.78% | -10.69% | +6.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -2.32% | +2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -1.69% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 2.71% | -1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDTL и BLUC
Текущая волатильность для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July (DDTL) составляет 0.99%, в то время как у Bluemonte Large Cap Core ETF (BLUC) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что DDTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLUC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDTL | BLUC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 3.89% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.06% | 11.08% | -7.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33% | 13.69% | -8.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.53% | 13.44% | -7.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.53% | 13.44% | -7.91% |
Сравнение комиссий DDTL и BLUC
DDTL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BLUC в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDTL и BLUC
DDTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLUC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF | 0.63% | 0.46% |
DDTL Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DDTL and BLUC have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLUC has higher volatility (3.89%) compared to DDTL (0.99%). In terms of maximum drawdown, DDTL dropped -3.78% vs BLUC's -10.69%.
On 1-year performance, BLUC leads with 19.79% vs 11.58% for DDTL. On fees, BLUC is cheaper at 0.23% per year. On volatility, DDTL has been the lower-risk option at 0.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLUC has performed better with a 19.79% return vs 11.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BLUC is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.79% for DDTL.
BLUC has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.00% for DDTL.
DDTL is categorized as Defined Outcome, while BLUC is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Innovator and Bluemonte. Their fees differ too: 0.79% for DDTL and 0.23% for BLUC.
DDTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DDTL и BLUC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор