Сравнение DDTL с BLUX
DDTL (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July) and BLUX (Bluemonte Dynamic Total Market ETF) are both exchange-traded funds - DDTL is a Defined Outcome fund managed by Innovator, while BLUX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Bluemonte. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDTL charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for BLUX.
Доходность
Сравнение доходности DDTL и BLUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDTL показывает доходность 4.69%, что значительно ниже, чем у BLUX с доходностью 13.12%.
DDTL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLUX
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 13.12%
- 6 месяцев
- 11.59%
- 1 год
- 26.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDTL и BLUX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDTL Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July | 4.69% | 4.70% |
BLUX Bluemonte Dynamic Total Market ETF | 13.12% | 9.02% |
Correlation
The correlation between DDTL and BLUX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDTL vs. BLUX — Ранг доходности на риск
DDTL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BLUX
Сравнение DDTL c BLUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July (DDTL) и Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDTL | BLUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDTL и BLUX
Максимальная просадка DDTL за все время составила -3.78%, что меньше максимальной просадки BLUX в -9.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTL и BLUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDTL | BLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.78% | -9.03% | +5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -1.12% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.45% | -1.31% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDTL и BLUX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDTL | BLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.63% | 14.24% | -8.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.63% | 14.24% | -8.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.63% | 14.24% | -8.61% |
Сравнение комиссий DDTL и BLUX
DDTL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BLUX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDTL и BLUX
DDTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLUX Bluemonte Dynamic Total Market ETF | 0.84% | 0.73% |
DDTL Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DDTL and BLUX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BLUX is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLUX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for DDTL.
BLUX has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.00% for DDTL.
DDTL is categorized as Defined Outcome, while BLUX is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Innovator and Bluemonte. Their fees differ too: 0.79% for DDTL and 0.25% for BLUX.
Подберите оптимальное распределение для DDTL и BLUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор