Сравнение DDTL с STOX
DDTL (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July) and STOX (Horizon Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - DDTL is a Defined Outcome fund managed by Innovator, while STOX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Horizon. Over the past year, DDTL returned 11.78% vs 22.45% for STOX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDTL charges 0.79%/yr vs 0.70%/yr for STOX.
Доходность
Сравнение доходности DDTL и STOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDTL показывает доходность 5.48%, что значительно ниже, чем у STOX с доходностью 10.45%.
DDTL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 5.04%
- С начала года
- 5.48%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STOX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 8.96%
- С начала года
- 10.45%
- 1 год
- 22.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDTL и STOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDTL Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July | 5.48% | 4.70% |
STOX Horizon Core Equity ETF | 10.45% | 10.41% |
Correlation
The correlation between DDTL and STOX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.79 |
The correlation between DDTL and STOX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDTL vs. STOX — Ранг доходности на риск
DDTL
STOX
Сравнение DDTL c STOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July (DDTL) и Horizon Core Equity ETF (STOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDTL | STOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.32 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 2.42 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.30 | 10.95 | +5.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDTL и STOX
Максимальная просадка DDTL за все время составила -3.78%, что меньше максимальной просадки STOX в -9.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTL и STOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDTL | STOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.78% | -9.33% | +5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.78% | -9.33% | +5.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.25% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -1.19% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 2.06% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDTL и STOX
Текущая волатильность для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July (DDTL) составляет 0.99%, в то время как у Horizon Core Equity ETF (STOX) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что DDTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDTL | STOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 3.72% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.06% | 9.91% | -5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33% | 12.75% | -7.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.54% | 12.65% | -7.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.54% | 12.65% | -7.11% |
Сравнение комиссий DDTL и STOX
DDTL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии STOX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDTL и STOX
DDTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DDTL Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% |
STOX Horizon Core Equity ETF | 0.17% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
DDTL and STOX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STOX has higher volatility (3.72%) compared to DDTL (0.99%). In terms of maximum drawdown, DDTL dropped -3.78% vs STOX's -9.33%.
On 1-year performance, STOX leads with 22.45% vs 11.78% for DDTL. On fees, STOX is cheaper at 0.70% per year. On volatility, DDTL has been the lower-risk option at 0.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STOX has performed better with a 22.45% return vs 11.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STOX is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.79% for DDTL.
STOX has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.00% for DDTL.
DDTL is categorized as Defined Outcome, while STOX is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Innovator and Horizon. Their fees differ too: 0.79% for DDTL and 0.70% for STOX.
DDTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DDTL и STOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор