PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDS с UI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DDS с UI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DDS (Dillard's, Inc.) and UI (Ubiquiti Inc.) are both stocks. DDS operates in Department Stores (Consumer Cyclical), while UI operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, DDS returned 30.59%/yr vs 31.83%/yr for UI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DDS и UI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dillard's, Inc. (DDS) и Ubiquiti Inc. (UI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDS показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у UI с доходностью 6.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DDS имеют среднегодовую доходность 30.59%, а акции UI немного впереди с 31.83%.

DDS

1 день
-0.70%
1 месяц
14.47%
С начала года
0.66%
6 месяцев
-10.45%
1 год
58.44%
3 года*
27.17%
5 лет*
35.97%
10 лет*
30.59%

UI

1 день
1.20%
1 месяц
-11.32%
С начала года
6.65%
6 месяцев
5.14%
1 год
48.81%
3 года*
49.97%
5 лет*
14.06%
10 лет*
31.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDS и UI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDS
Dillard's, Inc.		0.66%46.81%13.47%32.05%38.66%306.41%-12.71%22.76%0.97%-3.63%
UI
Ubiquiti Inc.		6.65%67.72%141.15%-48.23%-9.99%10.83%48.49%91.65%40.69%22.87%

Correlation

The correlation between DDS and UI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2011 г.

0.23

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DDS:

$9.52B

UI:

$35.66B

EPS

DDS:

$42.07

UI:

$15.56

Коэффициент P/E

DDS:

14.50

UI:

37.84

Коэффициент P/S

DDS:

1.45

UI:

11.52

Коэффициент P/B

DDS:

3.66

UI:

29.66

Общая выручка (12 мес.)

DDS:

$6.58B

UI:

$3.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

DDS:

$1.82B

UI:

$1.42B

EBITDA (12 мес.)

DDS:

$985.80M

UI:

$1.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dillard's, Inc.

Ubiquiti Inc.

Часто сравнивают с DDS:
DDS с AGMDDS с MNSTDDS с GAINDDS с ITX.MCDDS с NVODDS с SPYDDS с SCHD
Часто сравнивают с UI:
UI с QQQUI с DXPEUI с ANETUI с MSFTUI с MPWRUI с VOOUI с SPY

Доходность на риск

DDS vs. UI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDS
Ранг доходности на риск DDS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDS: 7979
Ранг коэф-та Мартина
UI
Ранг доходности на риск UI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDS c UI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dillard's, Inc. (DDS) и Ubiquiti Inc. (UI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DDSUIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
0.79

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
1.45

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

1.01

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.60

2.43

+3.17

DDS vs. UI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDS на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа UI равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDS и UI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DDS и UI

Максимальная просадка DDS за все время составила -93.62%, что больше максимальной просадки UI в -77.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDS и UI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDSUIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.62%

-77.49%

-16.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.27%

-48.52%

+24.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.02%

-48.52%

+6.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.71%

-69.44%

+19.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.57%

-72.21%

-4.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.84%

-45.64%

+32.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.61%

-26.55%

-9.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.47%

20.16%

-9.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DDS и UI

Текущая волатильность для Dillard's, Inc. (DDS) составляет 10.15%, в то время как у Ubiquiti Inc. (UI) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что DDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDSUIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.15%

11.58%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.84%

40.18%

-12.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.57%

62.03%

-22.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.28%

48.64%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.53%

47.98%

+11.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDS и UI

Дивидендная доходность DDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности UI в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDS
Dillard's, Inc.		5.11%5.13%6.02%5.18%4.89%6.41%0.95%0.68%0.66%0.57%0.45%0.40%
UI
Ubiquiti Inc.		0.54%0.51%0.72%1.72%0.88%0.65%0.50%0.58%0.50%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DDS и UI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dillard's, Inc. и Ubiquiti Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
1.57B
788.20M
(DDS) Общая выручка
(UI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DDS и UI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dillard's, Inc. и Ubiquiti Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%202220232024202520260
47.0%
Активы портфеля
DDS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dillard's, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.57B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

UI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о валовой прибыли в 370.71M при выручке в 788.20M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.

DDS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dillard's, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.57B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

UI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила об операционной прибыли в 290.82M при выручке в 788.20M, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.

DDS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dillard's, Inc. сообщила о чистой прибыли в 250.60M при выручке в 1.57B, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.

UI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.91M при выручке в 788.20M, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.

Часто задаваемые вопросы

DDS and UI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UI has higher volatility (11.58%) compared to DDS (10.15%). In terms of maximum drawdown, DDS dropped -93.62% vs UI's -77.49%.

DDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDS и UI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор