Сравнение DDM с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
DDM и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности DDM и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DDM и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDM ProShares Ultra Dow30 | -7.34% | 6.10% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 124.98% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, DDM показывает доходность -7.34%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.
DDM
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- -7.34%
- 6 месяцев
- -1.68%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 17.63%
TERG
- 1 день
- 10.94%
- 1 месяц
- -13.61%
- С начала года
- 124.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDM и TERG
DDM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Доходность на риск
DDM vs. TERG — Ранг доходности на риск
DDM
TERG
Сравнение DDM c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDM | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDM | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 13.84 | -13.47 |
Корреляция
Корреляция между DDM и TERG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDM и TERG
Дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDM ProShares Ultra Dow30 | 1.08% | 0.94% | 1.00% | 0.27% | 0.83% | 0.18% | 0.31% | 0.62% | 0.89% | 0.68% | 1.08% | 1.23% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DDM и TERG
Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DDM | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.70% | -39.32% | -42.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.36% | -22.98% | +8.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -9.92% | -7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDM и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DDM | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.55% | 124.92% | -91.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.42% | 124.92% | -95.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.69% | 124.92% | -90.23% |