PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDM с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDM с SPYD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DDM (ProShares Ultra Dow30) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - DDM is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Index (200%), while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DDM returned 19.87%/yr vs 9.09%/yr for SPYD. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDM charges 0.95%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.

Доходность

Сравнение доходности DDM и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Dow30 (DDM) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDM показывает доходность 11.15%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 14.73%. За последние 10 лет акции DDM превзошли акции SPYD по среднегодовой доходности: 19.87% против 9.09% соответственно.

DDM

1 день
1.45%
1 месяц
4.37%
С начала года
11.15%
6 месяцев
9.08%
1 год
41.14%
3 года*
24.56%
5 лет*
12.67%
10 лет*
19.87%

SPYD

1 день
1.05%
1 месяц
5.32%
С начала года
14.73%
6 месяцев
14.21%
1 год
20.93%
3 года*
14.69%
5 лет*
7.64%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDM и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDM
ProShares Ultra Dow30		11.15%20.59%21.60%24.34%-19.48%41.97%2.14%47.98%-13.46%59.56%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		14.73%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Correlation

The correlation between DDM and SPYD is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2015 г.

0.75

The correlation between DDM and SPYD shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DDM и SPYD

Секторы
DDM
SPYD

Финансовые услуги

34.9%
11.9%

Технологии

13.3%
3.2%

Промышленность

13.0%
2.3%

Здравоохранение

9.6%
5.3%

Потребительский циклический сектор

7.7%
7.3%

Потребительский защитный сектор

3.0%
16.0%

Сырьевые материалы

2.7%
3.0%

Энергетика

1.6%
8.5%

Коммуникационные услуги

1.3%
4.8%

Недвижимость

-

26.5%

Коммунальные услуги

-

11.2%

Финансовые услуги

DDM
34.9%
SPYD
11.9%

Технологии

DDM
13.3%
SPYD
3.2%

Промышленность

DDM
13.0%
SPYD
2.3%

Здравоохранение

DDM
9.6%
SPYD
5.3%

Потребительский циклический сектор

DDM
7.7%
SPYD
7.3%

Потребительский защитный сектор

DDM
3.0%
SPYD
16.0%

Сырьевые материалы

DDM
2.7%
SPYD
3.0%

Энергетика

DDM
1.6%
SPYD
8.5%

Коммуникационные услуги

DDM
1.3%
SPYD
4.8%

Недвижимость

DDM

-

SPYD
26.5%

Коммунальные услуги

DDM

-

SPYD
11.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Dow30

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с DDM:
DDM с UDOWDDM с DIADDM с SPUUDDM с DJDDDM с IXCDDM с ^SP500TRDDM с SCHD
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD

Доходность на риск

DDM vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDM
Ранг доходности на риск DDM: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDM: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDM: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDM: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDM c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DDMSPYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.69

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.53

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

2.80

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.86

8.14

-1.28

DDM vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDM на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYD равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDM и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DDM и SPYD

Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и SPYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDMSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.70%

-46.42%

-35.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.31%

-7.05%

-12.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.62%

-16.13%

-15.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.18%

-22.25%

-17.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.13%

-46.42%

-16.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

0.00%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.31%

-6.15%

-11.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

2.42%

+2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности DDM и SPYD

ProShares Ultra Dow30 (DDM) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что DDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDMSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.72%

2.92%

+5.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.64%

7.74%

+11.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.09%

11.70%

+13.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.67%

16.15%

+13.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.81%

19.78%

+15.03%

Сравнение комиссий DDM и SPYD

DDM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDM и SPYD

Дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности SPYD в 4.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDM
ProShares Ultra Dow30		0.90%0.94%1.00%0.27%0.83%0.18%0.31%0.62%0.89%0.68%1.08%1.23%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.05%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

DDM and SPYD have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DDM has higher volatility (8.72%) compared to SPYD (2.92%). In terms of maximum drawdown, DDM dropped -81.70% vs SPYD's -46.42%.

On 10-year performance, DDM leads with 19.87% vs 9.09% for SPYD. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPYD has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DDM has performed better with a 19.87% return vs 9.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.95% for DDM.

SPYD has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 0.90% for DDM.

DDM is categorized as Leveraged Equities, while SPYD is S&P 500. DDM tracks Dow Jones Industrial Average Index (200%), while SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for DDM and 0.07% for SPYD.

SPYD currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDM и SPYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор