PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDM с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDM с NRGU

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Dow30 (DDM) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).

DDM и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DDM и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Dow30 (DDM) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDM и NRGU

2026 (YTD)2025
DDM
ProShares Ultra Dow30		-7.50%12.54%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		151.43%-33.00%

Доходность по периодам

С начала года, DDM показывает доходность -7.50%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 151.43%.

DDM

1 день
-0.17%
1 месяц
-8.49%
С начала года
-7.50%
6 месяцев
-2.24%
1 год
14.78%
3 года*
18.36%
5 лет*
10.37%
10 лет*
17.69%

NRGU

1 день
4.99%
1 месяц
33.05%
С начала года
151.43%
6 месяцев
127.39%
1 год
77.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Dow30

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с DDM:
DDM с UDOWDDM с DIADDM с SPUUDDM с DJDDDM с ^SP500TRDDM с IXCDDM с SCHD
Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU

Сравнение комиссий DDM и NRGU

И DDM, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.

DDM
ProShares Ultra Dow30
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

DDM vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDM
Ранг доходности на риск DDM: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDM: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDM: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDM: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDM: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDM c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDMNRGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.88

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.56

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.22

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.40

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.60

2.86

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDM vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDM на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа NRGU равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDM и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDMNRGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.88

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.69

-0.32

Корреляция

Корреляция между DDM и NRGU составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDM и NRGU

Дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDM
ProShares Ultra Dow30		1.08%0.94%1.00%0.27%0.83%0.18%0.31%0.62%0.89%0.68%1.08%1.23%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DDM и NRGU

Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и NRGU.

Загрузка...

Показатели просадок

DDMNRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.70%

-57.50%

-24.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.31%

-35.74%

+16.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.50%

-13.28%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.44%

-25.34%

+7.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.18%

27.14%

-20.96%

Волатильность

Сравнение волатильности DDM и NRGU

Текущая волатильность для ProShares Ultra Dow30 (DDM) составляет 9.76%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 23.60%. Это указывает на то, что DDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDMNRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

23.60%

-13.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.54%

50.41%

-31.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.55%

88.30%

-54.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.41%

87.08%

-57.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.69%

87.08%

-52.39%