Сравнение DDM с BRK-B
DDM (ProShares Ultra Dow30) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Index (200%), while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, DDM returned 19.87%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DDM и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDM показывает доходность 11.15%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции DDM превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 19.87% против 13.22% соответственно.
DDM
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 11.15%
- 6 месяцев
- 9.08%
- 1 год
- 41.14%
- 3 года*
- 24.56%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- 19.87%
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам DDM и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDM ProShares Ultra Dow30 | 11.15% | 20.59% | 21.60% | 24.34% | -19.48% | 41.97% | 2.14% | 47.98% | -13.46% | 59.56% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between DDM and BRK-B is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between DDM and BRK-B has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDM vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
DDM
BRK-B
Сравнение DDM c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDM | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.01 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | -0.02 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | -0.05 | +6.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDM и BRK-B
Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDM | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.70% | -53.86% | -27.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.31% | -9.42% | -9.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.62% | -14.95% | -16.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.18% | -26.58% | -13.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.13% | -29.57% | -33.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -9.36% | +7.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.31% | -11.07% | -6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.28% | 4.53% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDM и BRK-B
ProShares Ultra Dow30 (DDM) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что DDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDM | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 3.95% | +4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.64% | 10.78% | +8.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.09% | 14.38% | +10.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.67% | 17.12% | +12.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.81% | 19.44% | +15.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDM и BRK-B
Дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DDM ProShares Ultra Dow30 | 0.90% | 0.94% | 1.00% | 0.27% | 0.83% | 0.18% | 0.31% | 0.62% | 0.89% | 0.68% | 1.08% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
DDM and BRK-B have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DDM has higher volatility (8.72%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, DDM dropped -81.70% vs BRK-B's -53.86%.
DDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DDM и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор