PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDLS с USFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDLS с USFR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).

DDLS и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDLS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2016 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DDLS и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDLS и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		1.35%27.97%10.22%15.25%-10.13%17.75%-2.95%24.84%-16.92%26.91%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		0.93%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Доходность по периодам

С начала года, DDLS показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции DDLS превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 9.66% против 2.41% соответственно.

DDLS

1 день
3.60%
1 месяц
-7.10%
С начала года
1.35%
6 месяцев
4.68%
1 год
27.90%
3 года*
15.63%
5 лет*
9.60%
10 лет*
9.66%

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.02%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с DDLS:
DDLS с DLSDDLS с EPIDDLS с ISVLDDLS с SMCWXDDLS с AVDVDDLS с DISVDDLS с IDOG
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с SHVUSFR с VGSH

Сравнение комиссий DDLS и USFR

DDLS берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.

DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Доходность на риск

DDLS vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDLS
Ранг доходности на риск DDLS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDLS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDLS: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDLS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDLS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDLS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDLS c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDLSUSFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

14.37

-12.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

42.77

-40.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

10.64

-9.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

103.73

-101.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.02

661.88

-651.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDLS vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDLS на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDLS и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDLSUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

14.37

-12.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

8.63

-7.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

3.00

-2.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.57

-0.95

Корреляция

Корреляция между DDLS и USFR составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDLS и USFR

Дивидендная доходность DDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности USFR в 4.00%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		3.70%3.80%4.11%4.05%5.44%3.18%3.16%3.68%1.75%1.60%3.47%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Просадки

Сравнение просадок DDLS и USFR

Максимальная просадка DDLS за все время составила -36.80%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDLS и USFR.

Загрузка...

Показатели просадок

DDLSUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.80%

-1.36%

-35.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.69%

-0.04%

-10.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-0.18%

-19.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

-0.80%

-36.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.20%

0.00%

-7.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-0.16%

-5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

0.01%

+2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DDLS и USFR

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что DDLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDLSUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

0.09%

+7.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

0.19%

+9.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

0.29%

+15.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

0.41%

+13.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

0.81%

+14.78%