Сравнение DDLS с ISCF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF).
DDLS и ISCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDLS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2016 г.. ISCF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World exUSA SmallCap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DDLS и ISCF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DDLS и ISCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDLS WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund | 1.35% | 27.97% | 10.22% | 15.25% | -10.13% | 17.75% | -2.95% | 24.84% | -16.92% | 26.91% |
ISCF iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF | 0.75% | 33.65% | 4.75% | 11.50% | -15.07% | 13.31% | 7.65% | 26.32% | -18.76% | 38.13% |
Доходность по периодам
С начала года, DDLS показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у ISCF с доходностью 0.75%. За последние 10 лет акции DDLS превзошли акции ISCF по среднегодовой доходности: 9.66% против 9.03% соответственно.
DDLS
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- -7.10%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 4.68%
- 1 год
- 27.90%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 9.66%
ISCF
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -8.54%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 29.05%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 9.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDLS и ISCF
DDLS берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии ISCF в 0.40%.
Доходность на риск
DDLS vs. ISCF — Ранг доходности на риск
DDLS
ISCF
Сравнение DDLS c ISCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDLS | ISCF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 1.72 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 2.34 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.35 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.46 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | 9.51 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDLS | ISCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.72 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.44 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.52 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.46 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между DDLS и ISCF составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDLS и ISCF
Дивидендная доходность DDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что сопоставимо с доходностью ISCF в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDLS WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund | 3.70% | 3.80% | 4.11% | 4.05% | 5.44% | 3.18% | 3.16% | 3.68% | 1.75% | 1.60% | 3.47% | 0.00% |
ISCF iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF | 3.73% | 3.76% | 4.29% | 3.94% | 2.73% | 3.93% | 2.30% | 2.87% | 2.14% | 1.97% | 2.89% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок DDLS и ISCF
Максимальная просадка DDLS за все время составила -36.80%, что меньше максимальной просадки ISCF в -40.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDLS и ISCF.
Загрузка...
Показатели просадок
| DDLS | ISCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.80% | -40.79% | +3.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.69% | -11.34% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | -30.70% | +10.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.80% | -40.79% | +3.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.20% | -8.57% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -8.23% | +2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.93% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDLS и ISCF
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) имеют волатильность 7.18% и 7.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DDLS | ISCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 7.29% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 10.81% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.85% | 16.95% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.63% | 16.52% | -2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 17.32% | -1.73% |