PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDLS с ISCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDLS с ISCF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DDLS (WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund) and ISCF (iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds - DDLS tracks the WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Index while ISCF tracks the MSCI World exUSA SmallCap Diversified Multi-Factor. Both are passively managed. Over the past 10 years, DDLS returned 9.73%/yr vs 9.19%/yr for ISCF. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DDLS charges 0.48%/yr vs 0.40%/yr for ISCF.

Доходность

Сравнение доходности DDLS и ISCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDLS показывает доходность 5.70%, что значительно ниже, чем у ISCF с доходностью 7.28%. За последние 10 лет акции DDLS превзошли акции ISCF по среднегодовой доходности: 9.73% против 9.19% соответственно.

DDLS

1 день
-0.85%
1 месяц
2.35%
С начала года
5.70%
6 месяцев
8.32%
1 год
22.41%
3 года*
17.12%
5 лет*
9.57%
10 лет*
9.73%

ISCF

1 день
-1.13%
1 месяц
1.65%
С начала года
7.28%
6 месяцев
10.16%
1 год
21.96%
3 года*
17.40%
5 лет*
7.26%
10 лет*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDLS и ISCF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		5.70%27.97%10.22%15.25%-10.13%17.75%-2.95%24.84%-16.92%26.91%
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		7.28%33.65%4.75%11.50%-15.07%13.31%7.65%26.32%-18.76%38.13%

Correlation

The correlation between DDLS and ISCF is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2016 г.

0.82

The correlation between DDLS and ISCF has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DDLS и ISCF

Секторы
DDLS
ISCF

Промышленность

25.1%
23.3%

Финансовые услуги

12.9%
12.3%

Потребительский циклический сектор

11.2%
12.4%

Сырьевые материалы

8.0%
11.2%

Технологии

7.8%
10.5%

Недвижимость

6.3%
8.8%

Потребительский защитный сектор

5.9%
4.1%

Коммуникационные услуги

3.7%
3.8%

Энергетика

3.2%
4.8%

Здравоохранение

2.7%
5.4%

Коммунальные услуги

2.0%
3.6%

Промышленность

DDLS
25.1%
ISCF
23.3%

Финансовые услуги

DDLS
12.9%
ISCF
12.3%

Потребительский циклический сектор

DDLS
11.2%
ISCF
12.4%

Сырьевые материалы

DDLS
8.0%
ISCF
11.2%

Технологии

DDLS
7.8%
ISCF
10.5%

Недвижимость

DDLS
6.3%
ISCF
8.8%

Потребительский защитный сектор

DDLS
5.9%
ISCF
4.1%

Коммуникационные услуги

DDLS
3.7%
ISCF
3.8%

Энергетика

DDLS
3.2%
ISCF
4.8%

Здравоохранение

DDLS
2.7%
ISCF
5.4%

Коммунальные услуги

DDLS
2.0%
ISCF
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund

iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF

Часто сравнивают с DDLS:
DDLS с DLSDDLS с EPIDDLS с ISVLDDLS с SMCWXDDLS с AVDVDDLS с DISVDDLS с IDOG
Часто сравнивают с ISCF:
ISCF с ISVLISCF с VSSISCF с AVDVISCF с SCZISCF с HSCZISCF с AVUVISCF с FISMX

Доходность на риск

DDLS vs. ISCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDLS
Ранг доходности на риск DDLS: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDLS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDLS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDLS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDLS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDLS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ISCF
Ранг доходности на риск ISCF: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCF: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCF: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCF: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCF: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDLS c ISCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDLSISCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.54

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.18

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

1.94

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.89

7.28

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDLS vs. ISCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDLS на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCF равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDLS и ISCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDLSISCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.54

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.44

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.53

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.49

+0.15

Просадки

Сравнение просадок DDLS и ISCF

Максимальная просадка DDLS за все время составила -36.80%, что меньше максимальной просадки ISCF в -40.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDLS и ISCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDLSISCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.80%

-40.79%

+3.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.69%

-11.34%

+0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.66%

-13.85%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-30.70%

+10.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

-40.79%

+3.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.22%

-2.64%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-8.14%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.02%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DDLS и ISCF

Текущая волатильность для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) составляет 3.89%, в то время как у iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что DDLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDLSISCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

4.33%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

11.86%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.92%

14.39%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.75%

16.66%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

17.44%

-1.85%

Сравнение комиссий DDLS и ISCF

DDLS берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии ISCF в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDLS и ISCF

Дивидендная доходность DDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности ISCF в 3.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		3.54%3.80%4.11%4.05%5.44%3.18%3.16%3.68%1.75%1.60%3.47%0.00%
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		3.50%3.76%4.29%3.94%2.73%3.93%2.30%2.87%2.14%1.97%2.89%1.46%

Часто задаваемые вопросы

DDLS and ISCF have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISCF has higher volatility (4.33%) compared to DDLS (3.89%). In terms of maximum drawdown, DDLS dropped -36.80% vs ISCF's -40.79%.

On 10-year performance, DDLS leads with 9.73% vs 9.19% for ISCF. On fees, ISCF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, DDLS has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DDLS has performed better with a 9.73% return vs 9.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.48% for DDLS.

DDLS has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 3.50% for ISCF.

DDLS tracks WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Index, while ISCF tracks MSCI World exUSA SmallCap Diversified Multi-Factor. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.48% for DDLS and 0.40% for ISCF.

DDLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDLS и ISCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор