PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DDLS с ISCF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DDLS и ISCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDLS и ISCF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund
1.35%27.97%10.22%15.25%-10.13%17.75%-2.95%24.84%-16.92%26.91%
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF
0.75%33.65%4.75%11.50%-15.07%13.31%7.65%26.32%-18.76%38.13%

Доходность по периодам

С начала года, DDLS показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у ISCF с доходностью 0.75%. За последние 10 лет акции DDLS превзошли акции ISCF по среднегодовой доходности: 9.66% против 9.03% соответственно.


DDLS

1 день
3.60%
1 месяц
-7.10%
С начала года
1.35%
6 месяцев
4.68%
1 год
27.90%
3 года*
15.63%
5 лет*
9.60%
10 лет*
9.66%

ISCF

1 день
2.96%
1 месяц
-8.54%
С начала года
0.75%
6 месяцев
3.58%
1 год
29.05%
3 года*
14.93%
5 лет*
7.24%
10 лет*
9.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund

iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF

Сравнение комиссий DDLS и ISCF

DDLS берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии ISCF в 0.40%.


Доходность на риск

DDLS vs. ISCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DDLS
Ранг доходности на риск DDLS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDLS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDLS: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDLS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDLS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDLS: 8686
Ранг коэф-та Мартина

ISCF
Ранг доходности на риск ISCF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCF: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDLS c ISCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DDLSISCFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.72

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

2.34

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

2.46

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.02

9.51

+0.52

DDLS vs. ISCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDLS на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCF равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDLS и ISCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DDLSISCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.72

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.44

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.52

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.46

+0.16

Корреляция

Корреляция между DDLS и ISCF составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DDLS и ISCF

Дивидендная доходность DDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что сопоставимо с доходностью ISCF в 3.73%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund
3.70%3.80%4.11%4.05%5.44%3.18%3.16%3.68%1.75%1.60%3.47%0.00%
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF
3.73%3.76%4.29%3.94%2.73%3.93%2.30%2.87%2.14%1.97%2.89%1.46%

Просадки

Сравнение просадок DDLS и ISCF

Максимальная просадка DDLS за все время составила -36.80%, что меньше максимальной просадки ISCF в -40.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDLS и ISCF.


Загрузка...

Показатели просадок


DDLSISCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.80%

-40.79%

+3.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.69%

-11.34%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-30.70%

+10.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

-40.79%

+3.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.20%

-8.57%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-8.23%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.93%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DDLS и ISCF

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) имеют волатильность 7.18% и 7.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DDLSISCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

7.29%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

10.81%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

16.95%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

16.52%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

17.32%

-1.73%