Сравнение DDLS с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
DDLS и GDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDLS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2016 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DDLS и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DDLS и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DDLS WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund | 1.70% | 27.97% | 10.22% | 15.25% | -5.33% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 2.45% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, DDLS показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 2.45%.
DDLS
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 30.44%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 9.70%
GDE
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -11.89%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 13.90%
- 1 год
- 68.09%
- 3 года*
- 43.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDLS и GDE
DDLS берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Доходность на риск
DDLS vs. GDE — Ранг доходности на риск
DDLS
GDE
Сравнение DDLS c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDLS | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 1.84 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 2.36 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.35 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 2.68 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.30 | 10.22 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDLS | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.84 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.12 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между DDLS и GDE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDLS и GDE
Дивидендная доходность DDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности GDE в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDLS WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund | 3.68% | 3.80% | 4.11% | 4.05% | 5.44% | 3.18% | 3.16% | 3.68% | 1.75% | 1.60% | 3.47% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.22% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DDLS и GDE
Максимальная просадка DDLS за все время составила -36.80%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDLS и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DDLS | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.80% | -32.01% | -4.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.69% | -22.66% | +11.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -17.11% | +10.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -7.76% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 5.93% | -3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDLS и GDE
Текущая волатильность для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) составляет 6.97%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 11.78%. Это указывает на то, что DDLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DDLS | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 11.78% | -4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 25.29% | -15.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.88% | 32.28% | -16.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.63% | 26.18% | -12.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 26.18% | -10.59% |