Сравнение DDLS с FNDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC).
DDLS и FNDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDLS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2016 г.. FNDC - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI Small Company Developed x US. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DDLS и FNDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DDLS и FNDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDLS WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund | 2.68% | 27.97% | 10.22% | 15.25% | -10.13% | 17.75% | -2.95% | 24.84% | -16.92% | 26.91% |
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF | 5.54% | 35.65% | 1.38% | 14.92% | -14.71% | 10.26% | 6.58% | 20.58% | -19.10% | 29.22% |
Доходность по периодам
С начала года, DDLS показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у FNDC с доходностью 5.54%. За последние 10 лет акции DDLS превзошли акции FNDC по среднегодовой доходности: 9.80% против 8.69% соответственно.
DDLS
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 6.31%
- 1 год
- 28.99%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- 9.80%
FNDC
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 9.06%
- 1 год
- 34.69%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 8.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDLS и FNDC
DDLS берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FNDC в 0.39%.
Доходность на риск
DDLS vs. FNDC — Ранг доходности на риск
DDLS
FNDC
Сравнение DDLS c FNDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDLS | FNDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 2.19 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 2.99 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.44 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 3.13 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.11 | 12.02 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDLS | FNDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 2.19 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.48 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.52 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.48 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между DDLS и FNDC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDLS и FNDC
Дивидендная доходность DDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что сопоставимо с доходностью FNDC в 3.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDLS WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund | 3.65% | 3.80% | 4.11% | 4.05% | 5.44% | 3.18% | 3.16% | 3.68% | 1.75% | 1.60% | 3.47% | 0.00% |
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF | 3.66% | 3.86% | 3.59% | 2.86% | 1.98% | 2.58% | 1.77% | 2.71% | 2.68% | 1.94% | 1.95% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок DDLS и FNDC
Максимальная просадка DDLS за все время составила -36.80%, что меньше максимальной просадки FNDC в -43.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDLS и FNDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| DDLS | FNDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.80% | -43.22% | +6.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.69% | -11.20% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | -32.13% | +12.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.80% | -43.22% | +6.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -6.95% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -8.53% | +2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.91% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDLS и FNDC
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что DDLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DDLS | FNDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 6.60% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.02% | 10.39% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.85% | 15.88% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.63% | 15.83% | -2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 16.72% | -1.13% |