PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDLS с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDLS с DXJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DDLS (WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - DDLS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Index, while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DDLS returned 9.73%/yr vs 18.33%/yr for DXJ. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.48% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DDLS и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDLS показывает доходность 5.70%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 19.64%. За последние 10 лет акции DDLS уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 9.73% против 18.33% соответственно.

DDLS

1 день
-0.85%
1 месяц
2.35%
С начала года
5.70%
6 месяцев
8.32%
1 год
22.41%
3 года*
17.12%
5 лет*
9.57%
10 лет*
9.73%

DXJ

1 день
0.74%
1 месяц
7.24%
С начала года
19.64%
6 месяцев
24.36%
1 год
53.93%
3 года*
33.15%
5 лет*
26.13%
10 лет*
18.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDLS и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		5.70%27.97%10.22%15.25%-10.13%17.75%-2.95%24.84%-16.92%26.91%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		19.64%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Correlation

The correlation between DDLS and DXJ is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2016 г.

0.66

The correlation between DDLS and DXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DDLS и DXJ

Секторы
DDLS
DXJ

Промышленность

25.1%
27.4%

Финансовые услуги

12.9%
18.3%

Потребительский циклический сектор

11.2%
15.6%

Сырьевые материалы

8.0%
8.5%

Технологии

7.8%
12.9%

Недвижимость

6.3%

-

Потребительский защитный сектор

5.9%
4.7%

Коммуникационные услуги

3.7%
2.7%

Энергетика

3.2%
1.7%

Здравоохранение

2.7%
6.8%

Коммунальные услуги

2.0%
0.1%

Промышленность

DDLS
25.1%
DXJ
27.4%

Финансовые услуги

DDLS
12.9%
DXJ
18.3%

Потребительский циклический сектор

DDLS
11.2%
DXJ
15.6%

Сырьевые материалы

DDLS
8.0%
DXJ
8.5%

Технологии

DDLS
7.8%
DXJ
12.9%

Недвижимость

DDLS
6.3%
DXJ

-

Потребительский защитный сектор

DDLS
5.9%
DXJ
4.7%

Коммуникационные услуги

DDLS
3.7%
DXJ
2.7%

Энергетика

DDLS
3.2%
DXJ
1.7%

Здравоохранение

DDLS
2.7%
DXJ
6.8%

Коммунальные услуги

DDLS
2.0%
DXJ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с DDLS:
DDLS с DLSDDLS с EPIDDLS с ISVLDDLS с SMCWXDDLS с AVDVDDLS с DISVDDLS с IDOG
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP

Доходность на риск

DDLS vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDLS
Ранг доходности на риск DDLS: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDLS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDLS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDLS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDLS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDLS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDLS c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDLSDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
3.11

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
4.20

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.56

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

4.94

-2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.89

19.29

-11.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDLS vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDLS на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDLS и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDLSDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

3.11

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

1.39

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.91

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.43

+0.21

Просадки

Сравнение просадок DDLS и DXJ

Максимальная просадка DDLS за все время составила -36.80%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDLS и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDLSDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.80%

-49.63%

+12.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.69%

-10.98%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.66%

-22.19%

+10.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-22.19%

+2.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

-39.14%

+2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.22%

0.00%

-3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-14.34%

+8.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.81%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DDLS и DXJ

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что DDLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDLSDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

3.55%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

13.09%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.92%

17.44%

-4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.75%

18.96%

-5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

20.18%

-4.59%

Сравнение комиссий DDLS и DXJ

И DDLS, и DXJ имеют комиссию равную 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDLS и DXJ

Дивидендная доходность DDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности DXJ в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		3.54%3.80%4.11%4.05%5.44%3.18%3.16%3.68%1.75%1.60%3.47%0.00%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.08%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%

Часто задаваемые вопросы

DDLS and DXJ have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DDLS has higher volatility (3.89%) compared to DXJ (3.55%). In terms of maximum drawdown, DDLS dropped -36.80% vs DXJ's -49.63%.

On 10-year performance, DXJ leads with 18.33% vs 9.73% for DDLS. Both ETFs have the same 0.48% expense ratio. On volatility, DXJ has been the lower-risk option at 3.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DXJ has performed better with a 18.33% return vs 9.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DDLS and DXJ have the same expense ratio: 0.48% per year.

DDLS has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 1.08% for DXJ.

DDLS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while DXJ is Japan Equities. DDLS tracks WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Index, while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDLS и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор