PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DDLS с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDLS с DXJ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DDLS (WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - DDLS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Index, while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DDLS returned 10.11%/yr vs 18.82%/yr for DXJ. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.48% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DDLS и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDLS показывает доходность 8.48%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 23.09%. За последние 10 лет акции DDLS уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 10.11% против 18.82% соответственно.

DDLS

1 день
0.67%
1 месяц
1.45%
6 месяцев
3.26%
С начала года
8.48%
1 год
17.21%
3 года*
17.68%
5 лет*
9.92%
10 лет*
10.11%
Всё время*
9.98%

DXJ

1 день
1.24%
1 месяц
-1.94%
6 месяцев
10.87%
С начала года
23.09%
1 год
49.38%
3 года*
31.64%
5 лет*
27.36%
10 лет*
18.82%
Всё время*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DDLS

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund
$840.91K$804.74K$928.95K

DXJ

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
$71.43M$62.22M$59.04M

Сравнение доходности по годам DDLS и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		8.48%27.97%10.22%15.25%-10.13%17.75%-2.95%24.84%-16.92%26.91%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		23.09%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Correlation

The correlation between DDLS and DXJ is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.70

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.66

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.70

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2016 г.

0.66

The correlation between DDLS and DXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DDLS и DXJ

Секторы
DDLS
DXJ

Промышленность

28.1%
29.5%

Финансовые услуги

13.8%
18.3%

Потребительский циклический сектор

12.8%
13.3%

Сырьевые материалы

9.1%
9.1%

Технологии

9.0%
12.9%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.7%

Недвижимость

7.5%

-

Коммуникационные услуги

4.1%
2.3%

Здравоохранение

3.6%
6.8%

Энергетика

2.4%
1.7%

Коммунальные услуги

2.0%
0.1%

Промышленность

DDLS
28.1%
DXJ
29.5%

Финансовые услуги

DDLS
13.8%
DXJ
18.3%

Потребительский циклический сектор

DDLS
12.8%
DXJ
13.3%

Сырьевые материалы

DDLS
9.1%
DXJ
9.1%

Технологии

DDLS
9.0%
DXJ
12.9%

Потребительский защитный сектор

DDLS
7.7%
DXJ
4.7%

Недвижимость

DDLS
7.5%
DXJ

-

Коммуникационные услуги

DDLS
4.1%
DXJ
2.3%

Здравоохранение

DDLS
3.6%
DXJ
6.8%

Энергетика

DDLS
2.4%
DXJ
1.7%

Коммунальные услуги

DDLS
2.0%
DXJ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с DDLS:
DDLS с DLSDDLS с ISVLDDLS с EPIDDLS с SMCWXDDLS с AVDVDDLS с DISVDDLS с IDOG
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP

Доходность на риск

DDLS vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DDLS
Ранг доходности на риск DDLS: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDLS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDLS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDLS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDLS: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDLS: 4444
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DDLS c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DDLSDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.73

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
3.53

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.48

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

4.52

-2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.51

16.74

-11.23

DDLS vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDLS на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDLS и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DDLS и DXJ

Максимальная просадка DDLS за все время составила -36.80%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDLS и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDLSDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.80%

-49.63%

+12.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.69%

-10.98%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.66%

-22.19%

+10.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-22.19%

+2.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

-39.14%

+2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-1.94%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-14.23%

+8.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.96%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DDLS и DXJ

Текущая волатильность для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) составляет 3.17%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что DDLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDLSDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

5.58%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

14.52%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

18.18%

-4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

19.11%

-5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

19.92%

-4.47%

Сравнение комиссий DDLS и DXJ

И DDLS, и DXJ имеют комиссию равную 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDLS и DXJ

Дивидендная доходность DDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности DXJ в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		3.56%3.80%4.11%4.05%5.44%3.18%3.16%3.68%1.75%1.60%3.47%0.00%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		0.95%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%

Часто задаваемые вопросы

DDLS and DXJ have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXJ has higher volatility (5.58%) compared to DDLS (3.17%). In terms of maximum drawdown, DDLS dropped -36.80% vs DXJ's -49.63%.

On 10-year performance, DXJ leads with 18.82% vs 10.11% for DDLS. Both ETFs have the same 0.48% expense ratio. On volatility, DDLS has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DXJ has performed better with a 18.82% return vs 10.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DDLS and DXJ have the same expense ratio: 0.48% per year.

DDLS has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 0.95% for DXJ.

DDLS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while DXJ is Japan Equities. DDLS tracks WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Index, while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDLS и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор