PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDLS с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDLS с DXJ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).

DDLS и DXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDLS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2016 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DDLS и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDLS и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		1.35%27.97%10.22%15.25%-10.13%17.75%-2.95%24.84%-16.92%26.91%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		10.00%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Доходность по периодам

С начала года, DDLS показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 10.00%. За последние 10 лет акции DDLS уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 9.66% против 17.25% соответственно.

DDLS

1 день
3.60%
1 месяц
-7.10%
С начала года
1.35%
6 месяцев
4.68%
1 год
27.90%
3 года*
15.63%
5 лет*
9.60%
10 лет*
9.66%

DXJ

1 день
2.59%
1 месяц
-6.49%
С начала года
10.00%
6 месяцев
24.19%
1 год
46.21%
3 года*
34.37%
5 лет*
24.33%
10 лет*
17.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с DDLS:
DDLS с DLSDDLS с EPIDDLS с ISVLDDLS с SMCWXDDLS с AVDVDDLS с DISVDDLS с IDOG
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с VOODXJ с DBJPDXJ с SCHD

Сравнение комиссий DDLS и DXJ

И DDLS, и DXJ имеют комиссию равную 0.48%.

DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Доходность на риск

DDLS vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDLS
Ранг доходности на риск DDLS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDLS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDLS: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDLS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDLS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDLS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDLS c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDLSDXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

2.04

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

2.67

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

3.46

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.02

13.69

-3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDLS vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDLS на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXJ равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDLS и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDLSDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.04

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

1.29

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.84

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.41

+0.21

Корреляция

Корреляция между DDLS и DXJ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDLS и DXJ

Дивидендная доходность DDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности DXJ в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		3.70%3.80%4.11%4.05%5.44%3.18%3.16%3.68%1.75%1.60%3.47%0.00%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.18%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%

Просадки

Сравнение просадок DDLS и DXJ

Максимальная просадка DDLS за все время составила -36.80%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDLS и DXJ.

Загрузка...

Показатели просадок

DDLSDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.80%

-49.63%

+12.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.69%

-12.65%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-22.19%

+2.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

-39.14%

+2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.20%

-6.79%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-14.44%

+8.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.31%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности DDLS и DXJ

Текущая волатильность для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) составляет 7.18%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что DDLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDLSDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

7.80%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

13.70%

-3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

22.77%

-6.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

18.91%

-5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

20.50%

-4.91%