PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDLS с DFIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDLS с DFIS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DDLS (WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund) and DFIS (Dimensional International Small Cap ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. DDLS is passively managed, while DFIS is actively managed. Over the past 3 years, DDLS returned 17.12%/yr vs 19.32%/yr for DFIS. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DDLS charges 0.48%/yr vs 0.39%/yr for DFIS.

Доходность

Сравнение доходности DDLS и DFIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDLS показывает доходность 5.70%, что значительно ниже, чем у DFIS с доходностью 10.27%.

DDLS

1 день
-0.85%
1 месяц
2.35%
С начала года
5.70%
6 месяцев
8.32%
1 год
22.41%
3 года*
17.12%
5 лет*
9.57%
10 лет*
9.73%

DFIS

1 день
-1.12%
1 месяц
2.92%
С начала года
10.27%
6 месяцев
13.97%
1 год
28.03%
3 года*
19.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDLS и DFIS

2026 (YTD)2025202420232022
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		5.70%27.97%10.22%15.25%-6.53%
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		10.27%37.49%3.80%15.19%-12.94%

Correlation

The correlation between DDLS and DFIS is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г.

0.91

The correlation between DDLS and DFIS has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DDLS и DFIS

Секторы
DDLS
DFIS

Промышленность

25.1%
23.9%

Финансовые услуги

12.9%
12.0%

Потребительский циклический сектор

11.2%
13.5%

Сырьевые материалы

8.0%
14.2%

Технологии

7.8%
9.6%

Недвижимость

6.3%
3.7%

Потребительский защитный сектор

5.9%
5.0%

Коммуникационные услуги

3.7%
3.6%

Энергетика

3.2%
6.0%

Здравоохранение

2.7%
5.2%

Коммунальные услуги

2.0%
3.3%

Промышленность

DDLS
25.1%
DFIS
23.9%

Финансовые услуги

DDLS
12.9%
DFIS
12.0%

Потребительский циклический сектор

DDLS
11.2%
DFIS
13.5%

Сырьевые материалы

DDLS
8.0%
DFIS
14.2%

Технологии

DDLS
7.8%
DFIS
9.6%

Недвижимость

DDLS
6.3%
DFIS
3.7%

Потребительский защитный сектор

DDLS
5.9%
DFIS
5.0%

Коммуникационные услуги

DDLS
3.7%
DFIS
3.6%

Энергетика

DDLS
3.2%
DFIS
6.0%

Здравоохранение

DDLS
2.7%
DFIS
5.2%

Коммунальные услуги

DDLS
2.0%
DFIS
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund

Dimensional International Small Cap ETF

Часто сравнивают с DDLS:
DDLS с DLSDDLS с EPIDDLS с ISVLDDLS с SMCWXDDLS с AVDVDDLS с DISVDDLS с IDOG
Часто сравнивают с DFIS:
DFIS с AVDVDFIS с AVDSDFIS с DFISXDFIS с VSSDFIS с VXUSDFIS с SCZDFIS с SCHC

Доходность на риск

DDLS vs. DFIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDLS
Ранг доходности на риск DDLS: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDLS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDLS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDLS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDLS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDLS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
DFIS
Ранг доходности на риск DFIS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDLS c DFIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDLSDFISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.94

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.71

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

2.26

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.89

8.73

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDLS vs. DFIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDLS на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIS равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDLS и DFIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDLSDFISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.94

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.67

-0.03

Просадки

Сравнение просадок DDLS и DFIS

Максимальная просадка DDLS за все время составила -36.80%, что больше максимальной просадки DFIS в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDLS и DFIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDLSDFISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.80%

-27.23%

-9.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.69%

-12.44%

+1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.66%

-13.55%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.22%

-1.91%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-6.17%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.22%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DDLS и DFIS

Текущая волатильность для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) составляет 3.89%, в то время как у Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что DDLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDLSDFISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

4.71%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

12.04%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.92%

14.54%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.75%

17.32%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

17.32%

-1.73%

Сравнение комиссий DDLS и DFIS

DDLS берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии DFIS в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDLS и DFIS

Дивидендная доходность DDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности DFIS в 2.02%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		3.54%3.80%4.11%4.05%5.44%3.18%3.16%3.68%1.75%1.60%3.47%
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.02%2.23%2.19%2.36%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DDLS and DFIS have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFIS has higher volatility (4.71%) compared to DDLS (3.89%). In terms of maximum drawdown, DDLS dropped -36.80% vs DFIS's -27.23%.

On 3-year performance, DFIS leads with 19.32% vs 17.12% for DDLS. On fees, DFIS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DDLS has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIS has performed better with a 19.32% return vs 17.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.48% for DDLS.

DDLS has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 2.02% for DFIS.

They also come from different issuers: WisdomTree and Dimensional. Their fees differ too: 0.48% for DDLS and 0.39% for DFIS.

DFIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDLS и DFIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор