Сравнение DDLS с DFIS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS).
DDLS и DFIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDLS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2016 г.. DFIS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DDLS и DFIS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DDLS и DFIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DDLS WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund | 1.35% | 27.97% | 10.22% | 15.25% | -6.53% |
DFIS Dimensional International Small Cap ETF | 2.31% | 37.49% | 3.80% | 15.19% | -12.94% |
Доходность по периодам
С начала года, DDLS показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у DFIS с доходностью 2.31%.
DDLS
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- -7.10%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 4.68%
- 1 год
- 27.90%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 9.66%
DFIS
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 7.05%
- 1 год
- 33.50%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDLS и DFIS
DDLS берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии DFIS в 0.39%.
Доходность на риск
DDLS vs. DFIS — Ранг доходности на риск
DDLS
DFIS
Сравнение DDLS c DFIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDLS | DFIS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 1.97 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 2.62 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.40 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.55 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | 10.38 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDLS | DFIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.97 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.58 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между DDLS и DFIS составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDLS и DFIS
Дивидендная доходность DDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности DFIS в 2.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDLS WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund | 3.70% | 3.80% | 4.11% | 4.05% | 5.44% | 3.18% | 3.16% | 3.68% | 1.75% | 1.60% | 3.47% |
DFIS Dimensional International Small Cap ETF | 2.18% | 2.23% | 2.19% | 2.36% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DDLS и DFIS
Максимальная просадка DDLS за все время составила -36.80%, что больше максимальной просадки DFIS в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDLS и DFIS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DDLS | DFIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.80% | -27.23% | -9.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.69% | -12.44% | +1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.20% | -8.99% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -6.30% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 3.06% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDLS и DFIS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) имеют волатильность 7.18% и 7.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DDLS | DFIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 7.55% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 11.01% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.85% | 17.10% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.63% | 17.31% | -3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 17.31% | -1.72% |