Сравнение DDIV с SMOM
DDIV (First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF) and SMOM (Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF) are both exchange-traded funds - DDIV is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index, while SMOM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Symmetry Partners. DDIV is passively managed, while SMOM is actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDIV charges 0.60%/yr vs 0.63%/yr for SMOM.
Доходность
Сравнение доходности DDIV и SMOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDIV показывает доходность 14.66%, что значительно выше, чем у SMOM с доходностью 8.22%.
DDIV
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 5.34%
- 6 месяцев
- 10.34%
- С начала года
- 14.66%
- 1 год
- 26.09%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 10.09%
SMOM
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- 7.11%
- С начала года
- 8.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDIV и SMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDIV First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF | 14.66% | 7.21% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 8.22% | 2.78% |
Correlation
The correlation between DDIV and SMOM is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDIV vs. SMOM — Ранг доходности на риск
DDIV
SMOM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DDIV c SMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF (SMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDIV | SMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDIV и SMOM
Максимальная просадка DDIV за все время составила -47.56%, что больше максимальной просадки SMOM в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDIV и SMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDIV | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.56% | -7.45% | -40.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.46% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -1.52% | -4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDIV и SMOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDIV | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.22% | 12.49% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 12.49% | +5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 12.49% | +7.39% |
Сравнение комиссий DDIV и SMOM
DDIV берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SMOM в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDIV и SMOM
Дивидендная доходность DDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности SMOM в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDIV First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF | 1.52% | 1.94% | 2.22% | 3.18% | 3.60% | 2.43% | 2.63% | 2.93% | 3.27% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DDIV and SMOM have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDIV is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDIV is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.63% for SMOM.
DDIV has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.15% for SMOM.
DDIV is categorized as Momentum, while SMOM is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: First Trust and Symmetry Partners. Their fees differ too: 0.60% for DDIV and 0.63% for SMOM.
Подберите оптимальное распределение для DDIV и SMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор