PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDIV с RDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDIV с RDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV).

DDIV и RDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 мар. 2014 г.. RDIV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DDIV и RDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDIV и RDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		-1.35%12.23%27.18%9.95%-12.44%39.96%-3.59%32.40%-16.50%11.31%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		7.26%12.36%15.17%4.66%7.16%29.12%-9.31%22.62%-4.78%11.63%

Доходность по периодам

С начала года, DDIV показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у RDIV с доходностью 7.26%. За последние 10 лет акции DDIV уступали акциям RDIV по среднегодовой доходности: 9.01% против 10.76% соответственно.

DDIV

1 день
1.09%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
2.92%
1 год
9.52%
3 года*
16.55%
5 лет*
9.67%
10 лет*
9.01%

RDIV

1 день
-0.74%
1 месяц
-1.66%
С начала года
7.26%
6 месяцев
7.84%
1 год
17.99%
3 года*
15.02%
5 лет*
10.87%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

Часто сравнивают с DDIV:
DDIV с TDIVDDIV с QQQDDIV с JEPQDDIV с MBOXDDIV с UDIVDDIV с SPYDDIV с DVLU
Часто сравнивают с RDIV:
RDIV с SCHDRDIV с VOORDIV с AFKRDIV с BKERDIV с VYMRDIV с SPYRDIV с EQQQ.DE

Сравнение комиссий DDIV и RDIV

DDIV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RDIV в 0.39%.

DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

Доходность на риск

DDIV vs. RDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDIV
Ранг доходности на риск DDIV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDIV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDIV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDIV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDIV: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDIV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
RDIV
Ранг доходности на риск RDIV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDIV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDIV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDIV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDIV: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDIV: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDIV c RDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDIVRDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.99

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

1.46

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.20

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

1.32

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.48

5.42

-2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDIV vs. RDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDIV на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа RDIV равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDIV и RDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDIVRDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.99

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.62

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.49

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.53

-0.10

Корреляция

Корреляция между DDIV и RDIV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDIV и RDIV

Дивидендная доходность DDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности RDIV в 3.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		1.75%1.94%2.22%3.18%3.60%2.43%2.63%2.93%3.27%0.00%0.00%0.00%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		3.82%3.94%4.08%3.93%3.44%3.31%4.93%3.84%4.32%4.26%2.20%4.49%

Просадки

Сравнение просадок DDIV и RDIV

Максимальная просадка DDIV за все время составила -47.56%, примерно равная максимальной просадке RDIV в -49.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDIV и RDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

DDIVRDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.56%

-49.97%

+2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-13.53%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.10%

-24.89%

+3.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.56%

-49.97%

+2.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-2.40%

-5.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-5.92%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

3.30%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DDIV и RDIV

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что DDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDIVRDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

3.21%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

9.75%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.60%

18.27%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

17.69%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

21.91%

-2.02%