Сравнение DDFO с USO
DDFO (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - DDFO is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. DDFO charges 0.79%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности DDFO и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDFO показывает доходность 3.31%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 92.34%.
DDFO
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 92.34%
- 6 месяцев
- 84.96%
- 1 год
- 90.22%
- 3 года*
- 27.76%
- 5 лет*
- 22.99%
- 10 лет*
- 3.13%
Сравнение доходности по годам DDFO и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDFO Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October | 3.31% | 1.72% |
USO United States Oil Fund LP | 92.34% | -5.44% |
Correlation
The correlation between DDFO and USO is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | -0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFO vs. USO — Ранг доходности на риск
DDFO
USO
Сравнение DDFO c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October (DDFO) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDFO | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.04 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | -0.18 | +1.81 |
Просадки
Сравнение просадок DDFO и USO
Максимальная просадка DDFO за все время составила -2.79%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFO и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFO | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.79% | -98.19% | +95.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -85.85% | +85.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -75.30% | +74.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFO и USO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFO | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.70% | 44.41% | -39.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.70% | 36.09% | -31.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | 39.01% | -34.31% |
Сравнение комиссий DDFO и USO
DDFO берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFO и USO
Ни DDFO, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDFO and USO have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDFO is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDFO is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
DDFO and USO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DDFO is categorized as Defined Outcome, while USO is Oil & Gas. DDFO tracks SPDR S&P 500 ETF Trust, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Innovator and USCF. Their fees differ too: 0.79% for DDFO and 0.86% for USO.
Подберите оптимальное распределение для DDFO и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор