Сравнение DDFO с FFTY
DDFO (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October) and FFTY (Innovator IBD 50 ETF) are both exchange-traded funds - DDFO is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust, while FFTY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IBD 50 Index. Both are passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDFO charges 0.79%/yr vs 0.80%/yr for FFTY.
Доходность
Сравнение доходности DDFO и FFTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDFO показывает доходность 3.31%, что значительно ниже, чем у FFTY с доходностью 12.41%.
DDFO
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFTY
- 1 день
- -7.47%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 12.41%
- 6 месяцев
- 12.46%
- 1 год
- 30.31%
- 3 года*
- 18.01%
- 5 лет*
- -1.91%
- 10 лет*
- 6.73%
Сравнение доходности по годам DDFO и FFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDFO Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October | 3.31% | 1.72% |
FFTY Innovator IBD 50 ETF | 12.41% | -5.86% |
Correlation
The correlation between DDFO and FFTY is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFO vs. FFTY — Ранг доходности на риск
DDFO
FFTY
Сравнение DDFO c FFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October (DDFO) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDFO | FFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 0.17 | +1.45 |
Просадки
Сравнение просадок DDFO и FFTY
Максимальная просадка DDFO за все время составила -2.79%, что меньше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFO и FFTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFO | FFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.79% | -59.46% | +56.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -59.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -20.77% | +20.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -22.37% | +21.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFO и FFTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFO | FFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.70% | 34.94% | -30.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.70% | 29.32% | -24.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | 27.51% | -22.81% |
Сравнение комиссий DDFO и FFTY
DDFO берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FFTY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFO и FFTY
DDFO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDFO Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FFTY Innovator IBD 50 ETF | 1.20% | 1.35% | 0.91% | 0.65% | 2.75% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
DDFO and FFTY have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDFO is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDFO is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.80% for FFTY.
FFTY has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.00% for DDFO.
DDFO is categorized as Defined Outcome, while FFTY is Large Cap Growth Equities. DDFO tracks SPDR S&P 500 ETF Trust, while FFTY tracks IBD 50 Index. Their fees differ too: 0.79% for DDFO and 0.80% for FFTY.
Подберите оптимальное распределение для DDFO и FFTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор