Сравнение DDFO с BUFP
DDFO (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October) and BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) are both Defined Outcome funds - DDFO tracks the SPDR S&P 500 ETF Trust while BUFP tracks the S&P 500. Both are passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DDFO charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for BUFP.
Доходность
Сравнение доходности DDFO и BUFP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDFO показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у BUFP с доходностью 6.96%.
DDFO
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- 5.07%
- С начала года
- 4.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BUFP
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- 7.19%
- С начала года
- 6.96%
- 1 год
- 13.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.62%
Сравнение доходности по годам DDFO и BUFP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDFO Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October | 4.60% | 1.91% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 6.96% | 2.57% |
Correlation
The correlation between DDFO and BUFP is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFO vs. BUFP — Ранг доходности на риск
DDFO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUFP
Сравнение DDFO c BUFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October (DDFO) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDFO | BUFP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.77 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDFO и BUFP
Максимальная просадка DDFO за все время составила -2.79%, что меньше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFO и BUFP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFO | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.79% | -11.98% | +9.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.28% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -0.97% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFO и BUFP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFO | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.47% | 6.36% | -1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.47% | 9.33% | -4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.47% | 9.33% | -4.86% |
Сравнение комиссий DDFO и BUFP
DDFO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFO и BUFP
DDFO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
DDFO Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DDFO and BUFP have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BUFP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUFP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for DDFO.
BUFP has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for DDFO.
DDFO tracks SPDR S&P 500 ETF Trust, while BUFP tracks S&P 500. They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for DDFO and 0.50% for BUFP.
Подберите оптимальное распределение для DDFO и BUFP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор