PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DDFO с UCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DDFO и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October (DDFO) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDFO показывает доходность 3.31%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 131.94%.


DDFO

1 день
-0.40%
1 месяц
0.25%
С начала года
3.31%
6 месяцев
3.74%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

UCO

1 день
-3.09%
1 месяц
3.56%
С начала года
131.94%
6 месяцев
114.50%
1 год
106.12%
3 года*
23.38%
5 лет*
20.42%
10 лет*
-12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDFO и UCO


Correlation

The correlation between DDFO and UCO is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г.

-0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Доходность на риск

DDFO vs. UCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DDFO

UCO
Ранг доходности на риск UCO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDFO c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October (DDFO) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DDFO vs. UCO - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DDFOUCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

-0.35

+1.97

Просадки

Сравнение просадок DDFO и UCO

Максимальная просадка DDFO за все время составила -2.79%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFO и UCO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DDFOUCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.79%

-99.95%

+97.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-99.28%

+98.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.42%

-85.49%

+85.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DDFO и UCO


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DDFOUCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.70%

57.32%

-52.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.70%

59.80%

-55.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.70%

71.35%

-66.65%

Сравнение комиссий DDFO и UCO

DDFO берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии UCO в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DDFO и UCO

Ни DDFO, ни UCO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


DDFO and UCO have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DDFO is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DDFO is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for UCO.

DDFO and UCO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

DDFO is categorized as Defined Outcome, while UCO is Leveraged Commodities. DDFO tracks SPDR S&P 500 ETF Trust, while UCO tracks Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). They also come from different issuers: Innovator and ProShares. Their fees differ too: 0.79% for DDFO and 0.95% for UCO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDFO и UCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор