Сравнение DDFO с UCO
DDFO (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October) and UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - DDFO is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust, while UCO is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%). Both are passively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. DDFO charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for UCO.
Доходность
Сравнение доходности DDFO и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDFO показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 117.75%.
DDFO
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- 5.07%
- С начала года
- 4.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
UCO
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 14.82%
- 6 месяцев
- 104.42%
- С начала года
- 117.75%
- 1 год
- 75.44%
- 3 года*
- 15.31%
- 5 лет*
- 17.44%
- 10 лет*
- 23.99%
- Всё время*
- -9.00%
Сравнение доходности по годам DDFO и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDFO Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October | 4.60% | 1.91% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 117.75% | -14.06% |
Correlation
The correlation between DDFO and UCO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFO vs. UCO — Ранг доходности на риск
DDFO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UCO
Сравнение DDFO c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October (DDFO) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDFO | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDFO и UCO
Максимальная просадка DDFO за все время составила -2.79%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFO и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFO | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.79% | -99.86% | +97.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -38.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -83.10% | +83.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -82.12% | +81.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFO и UCO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFO | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 49.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.47% | 58.34% | -53.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.47% | 60.08% | -55.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.47% | 317.75% | -313.28% |
Сравнение комиссий DDFO и UCO
DDFO берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии UCO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFO и UCO
Ни DDFO, ни UCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDFO and UCO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDFO is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDFO is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for UCO.
DDFO and UCO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DDFO is categorized as Defined Outcome, while UCO is Oil & Gas. DDFO tracks SPDR S&P 500 ETF Trust, while UCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%). They also come from different issuers: Innovator and ProShares. Their fees differ too: 0.79% for DDFO and 0.95% for UCO.
Подберите оптимальное распределение для DDFO и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор