Сравнение DDFO с OILK
DDFO (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DDFO is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. DDFO charges 0.79%/yr vs 0.68%/yr for OILK.
Доходность
Сравнение доходности DDFO и OILK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDFO показывает доходность 3.31%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 58.67%.
DDFO
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OILK
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 58.67%
- 6 месяцев
- 52.94%
- 1 год
- 53.67%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 16.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDFO и OILK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDFO Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October | 3.31% | 1.72% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 58.67% | -5.93% |
Correlation
The correlation between DDFO and OILK is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFO vs. OILK — Ранг доходности на риск
DDFO
OILK
Сравнение DDFO c OILK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October (DDFO) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDFO | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.87 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 0.11 | +1.52 |
Просадки
Сравнение просадок DDFO и OILK
Максимальная просадка DDFO за все время составила -2.79%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFO и OILK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFO | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.79% | -83.76% | +80.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -6.91% | +6.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -32.59% | +32.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFO и OILK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFO | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.70% | 28.86% | -24.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.70% | 30.12% | -25.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | 35.96% | -31.26% |
Сравнение комиссий DDFO и OILK
DDFO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFO и OILK
DDFO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDFO Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 8.46% | 4.79% | 3.11% | 5.80% | 17.32% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% |
Часто задаваемые вопросы
DDFO and OILK have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OILK is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OILK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.79% for DDFO.
OILK has the higher dividend yield at 8.46%, compared with 0.00% for DDFO.
DDFO is categorized as Defined Outcome, while OILK is Oil & Gas. DDFO tracks SPDR S&P 500 ETF Trust, while OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. They also come from different issuers: Innovator and ProShares. Their fees differ too: 0.79% for DDFO and 0.68% for OILK.
Подберите оптимальное распределение для DDFO и OILK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор