Сравнение DDFO с GSG
DDFO (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - DDFO is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. DDFO charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности DDFO и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDFO показывает доходность 3.31%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 36.99%.
DDFO
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 36.99%
- 6 месяцев
- 33.63%
- 1 год
- 45.17%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 7.06%
Сравнение доходности по годам DDFO и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDFO Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October | 3.31% | 1.72% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 36.99% | 0.61% |
Correlation
The correlation between DDFO and GSG is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFO vs. GSG — Ранг доходности на риск
DDFO
GSG
Сравнение DDFO c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October (DDFO) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDFO | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.96 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | -0.09 | +1.72 |
Просадки
Сравнение просадок DDFO и GSG
Максимальная просадка DDFO за все время составила -2.79%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFO и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFO | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.79% | -89.62% | +86.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -58.64% | +58.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -63.71% | +63.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFO и GSG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFO | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.70% | 23.15% | -18.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.70% | 22.63% | -17.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | 22.04% | -17.34% |
Сравнение комиссий DDFO и GSG
DDFO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFO и GSG
Ни DDFO, ни GSG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDFO and GSG have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for DDFO.
DDFO and GSG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DDFO is categorized as Defined Outcome, while GSG is Commodities. DDFO tracks SPDR S&P 500 ETF Trust, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.79% for DDFO and 0.75% for GSG.
Подберите оптимальное распределение для DDFO и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор