Сравнение DDFO с DRLL
DDFO (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - DDFO is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. DDFO charges 0.79%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.
Доходность
Сравнение доходности DDFO и DRLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDFO показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 34.01%.
DDFO
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- 5.07%
- С начала года
- 4.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
DRLL
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 12.58%
- 6 месяцев
- 27.14%
- С начала года
- 34.01%
- 1 год
- 41.21%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.30%
Сравнение доходности по годам DDFO и DRLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDFO Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October | 4.60% | 1.91% |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 34.01% | -0.07% |
Correlation
The correlation between DDFO and DRLL is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFO vs. DRLL — Ранг доходности на риск
DDFO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DRLL
Сравнение DDFO c DRLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October (DDFO) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDFO | DRLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.44 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.21 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDFO и DRLL
Максимальная просадка DDFO за все время составила -2.79%, что меньше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFO и DRLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFO | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.79% | -23.73% | +20.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.99% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.18% | +6.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -8.17% | +7.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFO и DRLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFO | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.47% | 22.82% | -18.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.47% | 23.80% | -19.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.47% | 23.80% | -19.33% |
Сравнение комиссий DDFO и DRLL
DDFO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DRLL в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFO и DRLL
DDFO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DDFO Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.26% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
Часто задаваемые вопросы
DDFO and DRLL have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.79% for DDFO.
DRLL has the higher dividend yield at 2.26%, compared with 0.00% for DDFO.
DDFO is categorized as Defined Outcome, while DRLL is Energy Equities. DDFO tracks SPDR S&P 500 ETF Trust, while DRLL tracks Bloomberg US Energy Select Index. They also come from different issuers: Innovator and Strive. Their fees differ too: 0.79% for DDFO and 0.41% for DRLL.
Подберите оптимальное распределение для DDFO и DRLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор