Сравнение DDFO с DBO
DDFO (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - DDFO is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. DDFO charges 0.79%/yr vs 0.78%/yr for DBO.
Доходность
Сравнение доходности DDFO и DBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDFO показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 75.41%.
DDFO
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- 5.07%
- С начала года
- 4.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
DBO
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- 13.29%
- 6 месяцев
- 68.77%
- С начала года
- 75.41%
- 1 год
- 61.65%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 14.03%
- 10 лет*
- 11.54%
- Всё время*
- 0.49%
Сравнение доходности по годам DDFO и DBO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDFO Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October | 4.60% | 1.91% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 75.41% | -6.06% |
Correlation
The correlation between DDFO and DBO is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFO vs. DBO — Ранг доходности на риск
DDFO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DBO
Сравнение DDFO c DBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October (DDFO) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDFO | DBO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDFO и DBO
Максимальная просадка DDFO за все время составила -2.79%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFO и DBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFO | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.79% | -90.18% | +87.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -53.84% | +53.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -62.21% | +61.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFO и DBO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFO | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.47% | 36.29% | -31.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.47% | 32.81% | -28.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.47% | 31.95% | -27.48% |
Сравнение комиссий DDFO и DBO
DDFO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFO и DBO
DDFO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 2.00% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% |
DDFO Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DDFO and DBO have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.79% for DDFO.
DBO has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.00% for DDFO.
DDFO is categorized as Defined Outcome, while DBO is Oil & Gas. DDFO tracks SPDR S&P 500 ETF Trust, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: Innovator and Invesco. Their fees differ too: 0.79% for DDFO and 0.78% for DBO.
Подберите оптимальное распределение для DDFO и DBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор