Сравнение DDFO с CAOS
DDFO (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - DDFO is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. DDFO is passively managed, while CAOS is actively managed. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. DDFO charges 0.79%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.
Доходность
Сравнение доходности DDFO и CAOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDFO показывает доходность 4.60%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.95%.
DDFO
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- 5.07%
- С начала года
- 4.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
CAOS
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.18%
- С начала года
- 0.95%
- 1 год
- 1.98%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.80%
Сравнение доходности по годам DDFO и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDFO Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October | 4.60% | 1.91% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.95% | 0.27% |
Correlation
The correlation between DDFO and CAOS is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFO vs. CAOS — Ранг доходности на риск
DDFO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CAOS
Сравнение DDFO c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October (DDFO) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDFO | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDFO и CAOS
Максимальная просадка DDFO за все время составила -2.79%, что меньше максимальной просадки CAOS в -3.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFO и CAOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFO | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.79% | -3.89% | +1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.95% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -0.92% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFO и CAOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFO | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.47% | 1.56% | +2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.47% | 4.19% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.47% | 4.19% | +0.28% |
Сравнение комиссий DDFO и CAOS
DDFO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFO и CAOS
Ни DDFO, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDFO and CAOS have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.79% for DDFO.
DDFO and CAOS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DDFO is categorized as Defined Outcome, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Innovator and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.79% for DDFO and 0.63% for CAOS.
Подберите оптимальное распределение для DDFO и CAOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор