Сравнение DDFO с CAOS
DDFO (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - DDFO is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. DDFO is passively managed, while CAOS is actively managed. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. DDFO charges 0.79%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.
Доходность
Сравнение доходности DDFO и CAOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDFO показывает доходность 3.31%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.90%.
DDFO
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 1.94%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDFO и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDFO Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October | 3.31% | 1.72% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.90% | 0.27% |
Correlation
The correlation between DDFO and CAOS is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFO vs. CAOS — Ранг доходности на риск
DDFO
CAOS
Сравнение DDFO c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October (DDFO) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDFO | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 1.21 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок DDFO и CAOS
Максимальная просадка DDFO за все время составила -2.79%, что меньше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFO и CAOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFO | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.79% | -3.60% | +0.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.99% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -0.90% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFO и CAOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFO | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.70% | 1.53% | +3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.70% | 4.25% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | 4.25% | +0.45% |
Сравнение комиссий DDFO и CAOS
DDFO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFO и CAOS
Ни DDFO, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDFO and CAOS have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.79% for DDFO.
DDFO and CAOS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DDFO is categorized as Defined Outcome, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Innovator and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.79% for DDFO and 0.63% for CAOS.
Подберите оптимальное распределение для DDFO и CAOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор